PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SWVXX с SGVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWVXX с SGVT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SWVXX (Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares) and SGVT (Schwab Government Money Market ETF) are both Money Market funds from Charles Schwab. Both are actively managed. Over the past year, SWVXX returned 3.44% vs 3.66% for SGVT. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SWVXX charges 0.34%/yr vs 0.28%/yr for SGVT.

Доходность

Сравнение доходности SWVXX и SGVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX) и Schwab Government Money Market ETF (SGVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWVXX показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у SGVT с доходностью 2.01%.

SWVXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
1.43%
С начала года
1.74%
1 год
3.44%
3 года*
4.27%
5 лет*
3.06%
10 лет*
—
Всё время*
2.94%

SGVT

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
1.69%
С начала года
2.01%
1 год
3.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
3.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SGVT

Schwab Government Money Market ETF
$30.47M$25.42M$25.05M

SWVXX

Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам SWVXX и SGVT

2026 (YTD)2025
SWVXX
Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares		1.74%2.37%
SGVT
Schwab Government Money Market ETF		2.01%2.22%

Correlation

The correlation between SWVXX and SGVT is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares

Schwab Government Money Market ETF

Часто сравнивают с SWVXX:
SWVXX с SGOVSWVXX с VMFXXSWVXX с SNSXXSWVXX с SPAXXSWVXX с SHVSWVXX с BILSWVXX с SWAGX
Часто сравнивают с SGVT:
SGVT с SGOVSGVT с PMMFSGVT с IQMMSGVT с SBILSGVT с MMKTSGVT с MINTSGVT с USFR

Доходность на риск

SWVXX vs. SGVT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SWVXX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SGVT
Ранг доходности на риск SGVT: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGVT: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGVT: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGVT: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGVT: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGVT: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SWVXX c SGVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX) и Schwab Government Money Market ETF (SGVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWVXXSGVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.54
17.07

-13.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

81.25

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

27.92

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

135.69

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

1,080.84

—

SWVXX vs. SGVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWVXX на текущий момент составляет 3.54, что ниже коэффициента Шарпа SGVT равного 17.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWVXX и SGVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWVXX и SGVT

Максимальная просадка SWVXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SGVT в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWVXX и SGVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWVXXSGVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-0.03%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-0.03%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

0.00%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.00%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SWVXX и SGVT

Текущая волатильность для Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX) составляет 0.00%, в то время как у Schwab Government Money Market ETF (SGVT) волатильность равна 0.05%. Это указывает на то, что SWVXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWVXXSGVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.05%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.69%

0.15%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03%

0.22%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.06%

0.21%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.04%

0.21%

+0.83%

Сравнение комиссий SWVXX и SGVT

SWVXX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SGVT в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWVXX и SGVT

Дивидендная доходность SWVXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности SGVT в 3.28%

ПозицияTTM202520242023
SGVT
Schwab Government Money Market ETF		3.28%1.73%0.00%0.00%
SWVXX
Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares		3.38%4.06%5.02%4.23%

Часто задаваемые вопросы

SWVXX and SGVT have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGVT has higher volatility (0.05%) compared to SWVXX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SWVXX dropped 0.00% vs SGVT's -0.03%.

SGVT currently has the higher Sharpe Ratio (17.07 vs 3.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWVXX и SGVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор