PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGVT с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGVT с USFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Government Money Market ETF (SGVT) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

SGVT и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGVT - это активно управляемый фонд от Charles Schwab. Фонд был запущен 12 июн. 2025 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SGVT и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Government Money Market ETF (SGVT) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGVT и USFR

2026 (YTD)2025
SGVT
Schwab Government Money Market ETF		0.82%2.22%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.93%2.27%

Доходность по периодам

С начала года, SGVT показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%.

SGVT

1 день
0.01%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.77%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Government Money Market ETF

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с SGVT:
SGVT с SGOVSGVT с PMMFSGVT с SWVXXSGVT с MINTSGVT с STCESGVT с SPAXXSGVT с MMKT
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH

Сравнение комиссий SGVT и USFR

SGVT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.

SGVT
Schwab Government Money Market ETF
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

SGVT vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGVT
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGVT c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Government Money Market ETF (SGVT) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SGVT vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGVTUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.37

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

8.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

3.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

18.81

1.57

+17.24

Корреляция

Корреляция между SGVT и USFR составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGVT и USFR

Дивидендная доходность SGVT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности USFR в 4.00%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SGVT
Schwab Government Money Market ETF		2.55%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Просадки

Сравнение просадок SGVT и USFR

Максимальная просадка SGVT за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGVT и USFR.

Загрузка...

Показатели просадок

SGVTUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.03%

-1.36%

+1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.16%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SGVT и USFR

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGVTUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.08%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.19%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

0.29%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.20%

0.41%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.20%

0.81%

-0.61%