Сравнение SWTSX с FGJEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX).
SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г.. FGJEX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SWTSX и FGJEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWTSX и FGJEX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -6.77% | 24.72% |
FGJEX Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z | -2.99% | 24.15% |
Доходность по периодам
С начала года, SWTSX показывает доходность -6.77%, что значительно ниже, чем у FGJEX с доходностью -2.99%.
SWTSX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 13.21%
FGJEX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWTSX и FGJEX
SWTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FGJEX в 0.46%.
Доходность на риск
SWTSX vs. FGJEX — Ранг доходности на риск
SWTSX
FGJEX
Сравнение SWTSX c FGJEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWTSX | FGJEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWTSX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 2.09 | -1.69 |
Корреляция
Корреляция между SWTSX и FGJEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWTSX и FGJEX
Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности FGJEX в 9.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.18% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
FGJEX Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z | 9.88% | 9.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWTSX и FGJEX
Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, что больше максимальной просадки FGJEX в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и FGJEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWTSX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.60% | -8.32% | -46.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.88% | -8.32% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -1.05% | -9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SWTSX и FGJEX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWTSX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 10.78% | +7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 10.78% | +6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 10.78% | +7.79% |