PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWSSU с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWSSU с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Springwater Special Situations Corp. (SWSSU) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SWSSU и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Springwater Special Situations Corp. (SWSSU) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWSSU и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
SWSSU
Springwater Special Situations Corp.		0.00%-89.35%-4.76%3.45%1.20%1.83%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%7.15%

Доходность по периодам

SWSSU

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
-89.35%
3 года*
-53.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Springwater Special Situations Corp.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SWSSU vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWSSU
Ранг доходности на риск SWSSU: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSSU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSU: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSU: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSU: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWSSU c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Springwater Special Situations Corp. (SWSSU) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWSSUSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.00

0.93

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.00

1.45

-2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.00

1.22

-1.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.00

1.53

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.40

7.30

-8.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWSSU vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWSSU на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSSU и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWSSUSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

0.93

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.89

0.56

-1.45

Корреляция

Корреляция между SWSSU и SPY составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSSU и SPY

SWSSU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWSSU
Springwater Special Situations Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SWSSU и SPY

Максимальная просадка SWSSU за все время составила -91.87%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSSU и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SWSSUSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.87%

-55.19%

-36.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.35%

-12.05%

-77.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.87%

-6.24%

-85.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.28%

-9.09%

-9.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

63.68%

2.52%

+61.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SWSSU и SPY

Текущая волатильность для Springwater Special Situations Corp. (SWSSU) составляет 0.00%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что SWSSU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWSSUSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.31%

-5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

9.47%

-9.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.35%

19.05%

+70.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.42%

17.06%

+26.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.42%

17.92%

+25.50%