PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWSSU с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWSSU с SPY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SWSSU (Springwater Special Situations Corp.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 3 years, SWSSU returned -53.50%/yr vs 21.43%/yr for SPY. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SWSSU и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Springwater Special Situations Corp. (SWSSU) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SWSSU

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
-89.35%
3 года*
-53.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-2.58%
1 месяц
0.51%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.18%
1 год
25.79%
3 года*
21.43%
5 лет*
13.32%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWSSU и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
SWSSU
Springwater Special Situations Corp.		0.00%-89.35%-4.76%3.45%1.20%1.83%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.45%17.72%24.89%26.18%-18.18%7.15%

Correlation

The correlation between SWSSU and SPY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Springwater Special Situations Corp.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SWSSU vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWSSU
Ранг доходности на риск SWSSU: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSSU: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSU: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSU: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSU: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWSSU c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Springwater Special Situations Corp. (SWSSU) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWSSUSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
2.14

-3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.00
2.88

-3.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.00

1.39

-1.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

2.92

-3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

13.50

-14.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWSSU vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWSSU на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSSU и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWSSUSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

2.14

-3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.88

0.58

-1.46

Просадки

Сравнение просадок SWSSU и SPY

Максимальная просадка SWSSU за все время составила -91.87%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSSU и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWSSUSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.87%

-55.19%

-36.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.35%

-8.88%

-80.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.87%

-18.76%

-73.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.87%

-2.90%

-88.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.11%

-9.05%

-12.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

74.25%

1.91%

+72.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SWSSU и SPY

Текущая волатильность для Springwater Special Situations Corp. (SWSSU) составляет 0.00%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что SWSSU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWSSUSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.73%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

9.31%

-9.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.35%

12.12%

+77.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.58%

17.09%

+25.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.58%

17.95%

+24.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSSU и SPY

SWSSU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
SWSSU
Springwater Special Situations Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SWSSU and SPY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (3.73%) compared to SWSSU (0.00%). In terms of maximum drawdown, SWSSU dropped -91.87% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWSSU и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор