Сравнение SWSBX с DLDFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX).
SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г.. DLDFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SWSBX и DLDFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWSBX и DLDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | -0.16% | 6.06% | 3.42% | 3.95% | -5.89% | -1.28% | 4.47% | 1.89% |
DLDFX Destinations Low Duration Fixed Income Fund | 1.24% | 4.91% | 6.09% | 7.11% | -2.59% | 5.41% | 1.52% | 1.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SWSBX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у DLDFX с доходностью 1.24%.
SWSBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
DLDFX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSBX и DLDFX
SWSBX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DLDFX в 0.93%.
Доходность на риск
SWSBX vs. DLDFX — Ранг доходности на риск
SWSBX
DLDFX
Сравнение SWSBX c DLDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWSBX | DLDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 3.11 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 5.29 | -2.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.99 | -0.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 4.37 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 22.98 | -13.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWSBX | DLDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 3.11 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 2.20 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.73 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между SWSBX и DLDFX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSBX и DLDFX
Дивидендная доходность SWSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности DLDFX в 5.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.79% | 4.09% | 3.66% | 2.36% | 1.11% | 0.97% | 1.82% | 2.41% | 2.12% | 1.56% |
DLDFX Destinations Low Duration Fixed Income Fund | 5.50% | 5.29% | 5.64% | 4.77% | 4.54% | 3.74% | 3.86% | 2.18% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWSBX и DLDFX
Максимальная просадка SWSBX за все время составила -9.06%, примерно равная максимальной просадке DLDFX в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSBX и DLDFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWSBX | DLDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -8.64% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -1.08% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.06% | -3.88% | -5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -0.49% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -0.72% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.25% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWSBX и DLDFX
Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что SWSBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWSBX | DLDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.47% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 1.28% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40% | 1.91% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 1.79% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.47% | 2.09% | +0.38% |