Сравнение SWRLX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone International Equity Fund (SWRLX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
SWRLX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SWRLX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWRLX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 2.74% | 53.78% | -1.53% | 17.63% | -11.02% | 3.86% | 7.47% | 25.87% | -16.81% | 27.24% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 8.42% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, SWRLX показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 8.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWRLX имеют среднегодовую доходность 9.09%, а акции PPYPX немного отстают с 8.80%.
SWRLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.11%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 38.68%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 9.09%
PPYPX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 13.11%
- 1 год
- 31.25%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWRLX и PPYPX
SWRLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
SWRLX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
SWRLX
PPYPX
Сравнение SWRLX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International Equity Fund (SWRLX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWRLX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 1.96 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 2.52 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.38 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.46 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.84 | 11.58 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWRLX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 1.96 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.46 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.46 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.45 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SWRLX и PPYPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWRLX и PPYPX
Дивидендная доходность SWRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности PPYPX в 7.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 7.43% | 7.63% | 10.53% | 1.36% | 1.56% | 14.95% | 0.46% | 9.10% | 15.19% | 3.61% | 0.66% | 3.76% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.17% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWRLX и PPYPX
Максимальная просадка SWRLX за все время составила -59.44%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRLX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWRLX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.44% | -42.48% | -16.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -10.21% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.19% | -35.65% | +1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.95% | -42.48% | +6.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -6.12% | -5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.68% | -10.28% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.47% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWRLX и PPYPX
Touchstone International Equity Fund (SWRLX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что SWRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWRLX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 4.98% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 9.98% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 15.30% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 19.59% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 19.07% | -2.32% |