Сравнение SWRLX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone International Equity Fund (SWRLX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
SWRLX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности SWRLX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWRLX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 5.02% | 53.78% | -1.53% | 17.63% | -11.02% | 3.86% | 7.47% | 25.87% | -16.81% | 27.24% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Доходность по периодам
С начала года, SWRLX показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции SWRLX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 9.33% против 9.87% соответственно.
SWRLX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 14.27%
- 1 год
- 41.33%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 9.33%
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWRLX и GTMIX
SWRLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
SWRLX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
SWRLX
GTMIX
Сравнение SWRLX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International Equity Fund (SWRLX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWRLX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.62 | 2.67 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.17 | 3.40 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.52 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 3.54 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | 16.76 | -3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWRLX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | 2.67 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.76 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.62 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.40 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SWRLX и GTMIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWRLX и GTMIX
Дивидендная доходность SWRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 7.27% | 7.63% | 10.53% | 1.36% | 1.56% | 14.95% | 0.46% | 9.10% | 15.19% | 3.61% | 0.66% | 3.76% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок SWRLX и GTMIX
Максимальная просадка SWRLX за все время составила -59.44%, примерно равная максимальной просадке GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRLX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWRLX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.44% | -58.31% | -1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -11.24% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.19% | -28.81% | -5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.95% | -40.32% | +4.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -4.51% | -5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.68% | -12.75% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.38% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWRLX и GTMIX
Touchstone International Equity Fund (SWRLX) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что SWRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWRLX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 5.97% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 9.56% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 15.56% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 14.91% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 16.06% | +0.70% |