PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWRD.L с VHVG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWRD.L с VHVG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L).

SWRD.L и VHVG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SWRD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. VHVG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SWRD.L и VHVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWRD.L и VHVG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWRD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		-2.26%21.09%19.26%24.41%-17.81%22.11%15.89%8.29%
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc		-1.74%22.44%17.99%23.74%-18.23%21.91%16.01%9.32%
Разные валюты инструментов

SWRD.L торгуется в USD, в то время как VHVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SWRD.L показывает доходность -2.26%, что значительно выше, чем у VHVG.L с доходностью -4.33%.

SWRD.L

1 день
2.82%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
1.23%
1 год
20.62%
3 года*
17.79%
5 лет*
10.65%
10 лет*
—

VHVG.L

1 день
0.00%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-0.65%
1 год
18.64%
3 года*
17.08%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World UCITS ETF

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SWRD.L:
SWRD.L с VOOSWRD.L с EIMI.LSWRD.L с SPY5.LSWRD.L с VTSWRD.L с ACWD.LSWRD.L с SWRD.ASSWRD.L с IMID.L
Часто сравнивают с VHVG.L:
VHVG.L с VWCE.DEVHVG.L с VWRL.LVHVG.L с VUAA.LVHVG.L с SWLD.LVHVG.L с IWDA.LVHVG.L с VEAVHVG.L с VEUA.L

Сравнение комиссий SWRD.L и VHVG.L

И SWRD.L, и VHVG.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWRD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc

Доходность на риск

SWRD.L vs. VHVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWRD.L
Ранг доходности на риск SWRD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRD.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRD.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VHVG.L
Ранг доходности на риск VHVG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHVG.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHVG.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHVG.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHVG.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHVG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWRD.L c VHVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWRD.LVHVG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.76

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.04

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.59

8.45

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWRD.L vs. VHVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWRD.L на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHVG.L равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRD.L и VHVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWRD.LVHVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.26

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.66

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.73

0.00

Корреляция

Корреляция между SWRD.L и VHVG.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRD.L и VHVG.L

Ни SWRD.L, ни VHVG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SWRD.L и VHVG.L

Максимальная просадка SWRD.L за все время составила -34.10%, примерно равная максимальной просадке VHVG.L в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRD.L и VHVG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SWRD.LVHVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-25.41%

-8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-9.88%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.54%

-17.96%

-7.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-3.89%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-3.35%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.79%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SWRD.L и VHVG.L

SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что SWRD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWRD.LVHVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

4.33%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

8.50%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

14.77%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

15.02%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

17.14%

+0.19%