PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWRD.L с SXLE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWRD.L с SXLE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWRD.L (SPDR MSCI World UCITS ETF) and SXLE.L (State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SWRD.L is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI World Index, while SXLE.L is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWRD.L returned 11.98%/yr vs 20.21%/yr for SXLE.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SWRD.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for SXLE.L.

Доходность

Сравнение доходности SWRD.L и SXLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) и State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWRD.L показывает доходность 9.88%, что значительно ниже, чем у SXLE.L с доходностью 30.51%.

SWRD.L

1 день
0.06%
1 месяц
4.05%
С начала года
9.88%
6 месяцев
11.00%
1 год
26.07%
3 года*
20.92%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—

SXLE.L

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.01%
С начала года
30.51%
6 месяцев
29.43%
1 год
46.36%
3 года*
17.26%
5 лет*
20.21%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWRD.L и SXLE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWRD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		9.88%21.09%19.26%24.41%-17.81%22.11%15.89%14.63%
SXLE.L
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF		30.51%9.74%3.75%0.62%62.75%50.77%-31.89%-4.31%

Correlation

The correlation between SWRD.L and SXLE.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г.

0.41

The correlation between SWRD.L and SXLE.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SWRD.L и SXLE.L

Секторы
SWRD.L
SXLE.L

Технологии

28.3%

-

Финансовые услуги

15.7%

-

Промышленность

11.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Коммуникационные услуги

9.2%

-

Здравоохранение

8.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.2%

-

Энергетика

4.2%
100.0%

Сырьевые материалы

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

1.9%

-

Технологии

SWRD.L
28.3%
SXLE.L

-

Финансовые услуги

SWRD.L
15.7%
SXLE.L

-

Промышленность

SWRD.L
11.4%
SXLE.L

-

Потребительский циклический сектор

SWRD.L
9.3%
SXLE.L

-

Коммуникационные услуги

SWRD.L
9.2%
SXLE.L

-

Здравоохранение

SWRD.L
8.8%
SXLE.L

-

Потребительский защитный сектор

SWRD.L
5.2%
SXLE.L

-

Энергетика

SWRD.L
4.2%
SXLE.L
100.0%

Сырьевые материалы

SWRD.L
3.3%
SXLE.L

-

Коммунальные услуги

SWRD.L
2.7%
SXLE.L

-

Недвижимость

SWRD.L
1.9%
SXLE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World UCITS ETF

State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с SWRD.L:
SWRD.L с EIMI.LSWRD.L с VOOSWRD.L с ACWD.LSWRD.L с SPY5.LSWRD.L с VTSWRD.L с SWRD.ASSWRD.L с IMID.L
Часто сравнивают с SXLE.L:
SXLE.L с SPY5.LSXLE.L с GCLX.LSXLE.L с ESIE.LSXLE.L с IMID.LSXLE.L с SPX5.LSXLE.L с ACWI.LSXLE.L с ACWD.L

Доходность на риск

SWRD.L vs. SXLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWRD.L
Ранг доходности на риск SWRD.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRD.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRD.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRD.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SXLE.L
Ранг доходности на риск SXLE.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLE.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLE.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLE.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLE.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLE.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWRD.L c SXLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) и State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWRD.LSXLE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.12

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.64

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.17

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.22

9.94

+3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWRD.L vs. SXLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWRD.L на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXLE.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRD.L и SXLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWRD.LSXLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.12

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.76

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.35

+0.48

Просадки

Сравнение просадок SWRD.L и SXLE.L

Максимальная просадка SWRD.L за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки SXLE.L в -66.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRD.L и SXLE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWRD.LSXLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-66.60%

+32.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-14.55%

+6.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.89%

-20.90%

+4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.54%

-27.87%

+2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-7.44%

+6.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-13.96%

+8.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

4.65%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SWRD.L и SXLE.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) составляет 3.33%, в то время как у State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что SWRD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWRD.LSXLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

8.15%

-4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

18.52%

-9.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

21.87%

-10.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

26.65%

-11.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

28.66%

-11.40%

Сравнение комиссий SWRD.L и SXLE.L

SWRD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SXLE.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRD.L и SXLE.L

Ни SWRD.L, ни SXLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SWRD.L and SXLE.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SWRD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SWRD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for SXLE.L.

SWRD.L is categorized as Large Cap Growth Equities, while SXLE.L is Energy Equities. SWRD.L tracks MSCI World Index, while SXLE.L tracks S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Their fees differ too: 0.12% for SWRD.L and 0.15% for SXLE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWRD.L и SXLE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор