PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SXLE.L с ACWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SXLE.L и ACWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXLE.L показывает доходность 30.88%, что значительно выше, чем у ACWD.L с доходностью 11.57%. За последние 10 лет акции SXLE.L уступали акциям ACWD.L по среднегодовой доходности: 9.89% против 12.77% соответственно.


SXLE.L

1 день
2.27%
1 месяц
0.09%
С начала года
30.88%
6 месяцев
30.35%
1 год
44.50%
3 года*
17.39%
5 лет*
20.28%
10 лет*
9.89%

ACWD.L

1 день
-0.66%
1 месяц
4.34%
С начала года
11.57%
6 месяцев
13.24%
1 год
29.71%
3 года*
21.32%
5 лет*
11.33%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXLE.L и ACWD.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXLE.L
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF
30.88%9.74%3.75%0.62%62.75%50.77%-31.89%9.19%-18.13%-1.18%
ACWD.L
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
11.57%22.83%17.76%22.27%-18.37%18.77%15.91%25.80%-9.85%24.09%

Correlation

The correlation between SXLE.L and ACWD.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2015 г.

0.47

The correlation between SXLE.L and ACWD.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SXLE.L и ACWD.L


Секторы
SXLE.L
ACWD.L

Энергетика

100.0%
4.3%

Сырьевые материалы

-

3.6%

Коммуникационные услуги

-

9.0%

Потребительский циклический сектор

-

9.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Финансовые услуги

-

16.5%

Здравоохранение

-

8.0%

Промышленность

-

10.9%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

-

29.2%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Энергетика

SXLE.L
100.0%
ACWD.L
4.3%

Сырьевые материалы

SXLE.L

-

ACWD.L
3.6%

Коммуникационные услуги

SXLE.L

-

ACWD.L
9.0%

Потребительский циклический сектор

SXLE.L

-

ACWD.L
9.3%

Потребительский защитный сектор

SXLE.L

-

ACWD.L
4.9%

Финансовые услуги

SXLE.L

-

ACWD.L
16.5%

Здравоохранение

SXLE.L

-

ACWD.L
8.0%

Промышленность

SXLE.L

-

ACWD.L
10.9%

Недвижимость

SXLE.L

-

ACWD.L
1.7%

Технологии

SXLE.L

-

ACWD.L
29.2%

Коммунальные услуги

SXLE.L

-

ACWD.L
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

Доходность на риск

SXLE.L vs. ACWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SXLE.L
Ранг доходности на риск SXLE.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLE.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLE.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLE.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLE.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLE.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина

ACWD.L
Ранг доходности на риск ACWD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWD.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWD.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWD.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWD.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXLE.L c ACWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SXLE.LACWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.39

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

14.15

-4.55

SXLE.L vs. ACWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXLE.L на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWD.L равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXLE.L и ACWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SXLE.LACWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.36

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.73

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.80

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.73

-0.38

Просадки

Сравнение просадок SXLE.L и ACWD.L

Максимальная просадка SXLE.L за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки ACWD.L в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLE.L и ACWD.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SXLE.LACWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-33.64%

-32.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.55%

-8.73%

-5.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-16.51%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-26.18%

-1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.60%

-33.64%

-32.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-0.66%

-6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-4.67%

-9.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

2.09%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SXLE.L и ACWD.L

State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что SXLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SXLE.LACWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

3.87%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

9.89%

+8.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.95%

12.56%

+9.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.65%

15.58%

+11.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.66%

15.85%

+12.81%

Сравнение комиссий SXLE.L и ACWD.L

SXLE.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ACWD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SXLE.L и ACWD.L

Ни SXLE.L, ни ACWD.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SXLE.L and ACWD.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ACWD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ACWD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for SXLE.L.

SXLE.L is categorized as Energy Equities, while ACWD.L is Global Equities. SXLE.L tracks S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while ACWD.L tracks MSCI ACWI Index. Their fees differ too: 0.15% for SXLE.L and 0.12% for ACWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXLE.L и ACWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор