Сравнение SXLE.L с ACWD.L
SXLE.L (State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF) and ACWD.L (SPDR MSCI All Country World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SXLE.L is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while ACWD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXLE.L returned 9.89%/yr vs 12.77%/yr for ACWD.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SXLE.L charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for ACWD.L.
Доходность
Сравнение доходности SXLE.L и ACWD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXLE.L показывает доходность 30.88%, что значительно выше, чем у ACWD.L с доходностью 11.57%. За последние 10 лет акции SXLE.L уступали акциям ACWD.L по среднегодовой доходности: 9.89% против 12.77% соответственно.
SXLE.L
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 30.88%
- 6 месяцев
- 30.35%
- 1 год
- 44.50%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 20.28%
- 10 лет*
- 9.89%
ACWD.L
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- 11.57%
- 6 месяцев
- 13.24%
- 1 год
- 29.71%
- 3 года*
- 21.32%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 12.77%
Сравнение доходности по годам SXLE.L и ACWD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXLE.L State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF | 30.88% | 9.74% | 3.75% | 0.62% | 62.75% | 50.77% | -31.89% | 9.19% | -18.13% | -1.18% |
ACWD.L SPDR MSCI All Country World UCITS ETF | 11.57% | 22.83% | 17.76% | 22.27% | -18.37% | 18.77% | 15.91% | 25.80% | -9.85% | 24.09% |
Correlation
The correlation between SXLE.L and ACWD.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2015 г. | 0.47 |
The correlation between SXLE.L and ACWD.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SXLE.L и ACWD.L
Секторы
SXLE.L
ACWD.L
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
SXLE.L
ACWD.L
Сырьевые материалы
SXLE.L
-
ACWD.L
Коммуникационные услуги
SXLE.L
-
ACWD.L
Потребительский циклический сектор
SXLE.L
-
ACWD.L
Потребительский защитный сектор
SXLE.L
-
ACWD.L
Финансовые услуги
SXLE.L
-
ACWD.L
Здравоохранение
SXLE.L
-
ACWD.L
Промышленность
SXLE.L
-
ACWD.L
Недвижимость
SXLE.L
-
ACWD.L
Технологии
SXLE.L
-
ACWD.L
Коммунальные услуги
SXLE.L
-
ACWD.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXLE.L vs. ACWD.L — Ранг доходности на риск
SXLE.L
ACWD.L
Сравнение SXLE.L c ACWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXLE.L | ACWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.44 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 3.39 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 14.15 | -4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXLE.L | ACWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 2.36 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.73 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.80 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.73 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок SXLE.L и ACWD.L
Максимальная просадка SXLE.L за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки ACWD.L в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLE.L и ACWD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXLE.L | ACWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.60% | -33.64% | -32.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -8.73% | -5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.90% | -16.51% | -4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -26.18% | -1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.60% | -33.64% | -32.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -0.66% | -6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.97% | -4.67% | -9.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 2.09% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXLE.L и ACWD.L
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что SXLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXLE.L | ACWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 3.87% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 9.89% | +8.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.95% | 12.56% | +9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.65% | 15.58% | +11.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.66% | 15.85% | +12.81% |
Сравнение комиссий SXLE.L и ACWD.L
SXLE.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ACWD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXLE.L и ACWD.L
Ни SXLE.L, ни ACWD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SXLE.L and ACWD.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACWD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACWD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for SXLE.L.
SXLE.L is categorized as Energy Equities, while ACWD.L is Global Equities. SXLE.L tracks S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while ACWD.L tracks MSCI ACWI Index. Their fees differ too: 0.15% for SXLE.L and 0.12% for ACWD.L.
Подберите оптимальное распределение для SXLE.L и ACWD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор