PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWRD.L с SPX5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWRD.L с SPX5.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWRD.L (SPDR MSCI World UCITS ETF) and SPX5.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SWRD.L is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI World Index, while SPX5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWRD.L returned 11.98%/yr vs 13.71%/yr for SPX5.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SWRD.L charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for SPX5.L.

Доходность

Сравнение доходности SWRD.L и SPX5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SWRD.L торгуется в USD, в то время как SPX5.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPX5.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWRD.L показывает доходность 9.88%, а SPX5.L немного выше – 10.26%.

SWRD.L

1 день
0.06%
1 месяц
4.05%
С начала года
9.88%
6 месяцев
11.00%
1 год
26.07%
3 года*
20.92%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—

SPX5.L

1 день
0.10%
1 месяц
4.63%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.30%
1 год
27.92%
3 года*
22.10%
5 лет*
13.71%
10 лет*
15.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWRD.L и SPX5.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWRD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		9.88%21.09%19.26%24.41%-17.81%22.11%15.89%14.63%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		10.26%17.59%25.34%26.07%-18.73%29.78%17.00%17.72%

Correlation

The correlation between SWRD.L and SPX5.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г.

0.90

The correlation between SWRD.L and SPX5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWRD.L и SPX5.L

Секторы
SWRD.L
SPX5.L

Технологии

28.3%
35.6%

Финансовые услуги

15.7%
11.8%

Промышленность

11.4%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.1%

Коммуникационные услуги

9.2%
11.2%

Здравоохранение

8.8%
8.5%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.9%

Энергетика

4.2%
3.5%

Сырьевые материалы

3.3%
1.8%

Коммунальные услуги

2.7%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Технологии

SWRD.L
28.3%
SPX5.L
35.6%

Финансовые услуги

SWRD.L
15.7%
SPX5.L
11.8%

Промышленность

SWRD.L
11.4%
SPX5.L
8.3%

Потребительский циклический сектор

SWRD.L
9.3%
SPX5.L
10.1%

Коммуникационные услуги

SWRD.L
9.2%
SPX5.L
11.2%

Здравоохранение

SWRD.L
8.8%
SPX5.L
8.5%

Потребительский защитный сектор

SWRD.L
5.2%
SPX5.L
4.9%

Энергетика

SWRD.L
4.2%
SPX5.L
3.5%

Сырьевые материалы

SWRD.L
3.3%
SPX5.L
1.8%

Коммунальные услуги

SWRD.L
2.7%
SPX5.L
2.3%

Недвижимость

SWRD.L
1.9%
SPX5.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World UCITS ETF

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с SWRD.L:
SWRD.L с EIMI.LSWRD.L с VOOSWRD.L с ACWD.LSWRD.L с SPY5.LSWRD.L с VTSWRD.L с SWRD.ASSWRD.L с IMID.L
Часто сравнивают с SPX5.L:
SPX5.L с SPYSPX5.L с SPXP.LSPX5.L с VUSA.DESPX5.L с VUSA.LSPX5.L с VOOSPX5.L с IUSA.LSPX5.L с EQQQ.L

Доходность на риск

SWRD.L vs. SPX5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWRD.L
Ранг доходности на риск SWRD.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRD.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRD.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRD.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SPX5.L
Ранг доходности на риск SPX5.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPX5.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPX5.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPX5.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPX5.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPX5.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWRD.L c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWRD.LSPX5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.51

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.62

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.22

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.22

13.86

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWRD.L vs. SPX5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWRD.L на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPX5.L равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRD.L и SPX5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWRD.LSPX5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.51

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.88

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.94

-0.11

Просадки

Сравнение просадок SWRD.L и SPX5.L

Максимальная просадка SWRD.L за все время составила -34.10%, примерно равная максимальной просадке SPX5.L в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRD.L и SPX5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWRD.LSPX5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-33.47%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-8.64%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.89%

-18.43%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.54%

-25.18%

-0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.54%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-3.72%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.01%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SWRD.L и SPX5.L

SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что SWRD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWRD.LSPX5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.57%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

7.95%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

11.07%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

15.55%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

16.06%

+1.20%

Сравнение комиссий SWRD.L и SPX5.L

SWRD.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPX5.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRD.L и SPX5.L

SWRD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.89%0.98%1.04%1.21%1.39%0.98%1.40%1.76%1.71%2.36%1.49%1.68%
SWRD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SWRD.L and SPX5.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPX5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPX5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for SWRD.L.

SWRD.L is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPX5.L is S&P 500. SWRD.L tracks MSCI World Index, while SPX5.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.12% for SWRD.L and 0.09% for SPX5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWRD.L и SPX5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор