Сравнение SWP с BUFX
SWP (SWP Growth & Income ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - SWP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by SWP Investment Management, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SWP charges 0.99%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности SWP и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWP показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.26%.
SWP
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 7.21%
- 1 год
- 25.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWP и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SWP SWP Growth & Income ETF | 7.79% | 13.13% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.26% | 5.62% |
Correlation
The correlation between SWP and BUFX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWP vs. BUFX — Ранг доходности на риск
SWP
BUFX
Сравнение SWP c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SWP Growth & Income ETF (SWP) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWP | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWP | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 2.72 | -1.65 |
Просадки
Сравнение просадок SWP и BUFX
Максимальная просадка SWP за все время составила -16.41%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWP и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWP | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.41% | -2.87% | -13.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -0.24% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SWP и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWP | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 3.97% | +7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 3.97% | +10.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 3.97% | +10.54% |
Сравнение комиссий SWP и BUFX
SWP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWP и BUFX
Дивидендная доходность SWP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWP SWP Growth & Income ETF | 6.78% | 5.64% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
SWP and BUFX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUFX is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUFX is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 0.99% for SWP.
SWP has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 0.00% for BUFX.
SWP is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: SWP Investment Management and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for SWP and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для SWP и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор