Сравнение SWP с BUFH
SWP (SWP Growth & Income ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - SWP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by SWP Investment Management, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWP charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности SWP и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWP показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.45%.
SWP
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWP и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SWP SWP Growth & Income ETF | 6.98% | 13.13% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.89% |
Correlation
The correlation between SWP and BUFH is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWP vs. BUFH — Ранг доходности на риск
SWP
BUFH
Сравнение SWP c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SWP Growth & Income ETF (SWP) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWP | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWP | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 2.91 | -1.87 |
Просадки
Сравнение просадок SWP и BUFH
Максимальная просадка SWP за все время составила -16.41%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWP и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWP | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.41% | -1.53% | -14.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.05% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -0.18% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SWP и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWP | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 2.37% | +9.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.52% | 2.37% | +12.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.52% | 2.37% | +12.15% |
Сравнение комиссий SWP и BUFH
SWP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWP и BUFH
Дивидендная доходность SWP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWP SWP Growth & Income ETF | 6.83% | 5.64% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
SWP and BUFH have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUFH is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUFH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for SWP.
SWP has the higher dividend yield at 6.83%, compared with 0.00% for BUFH.
SWP is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: SWP Investment Management and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for SWP and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для SWP и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор