PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWORX с FRQHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWORX с FRQHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWORX (Schwab Target 2055 Fund) and FRQHX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, SWORX returned 9.39%/yr vs 3.09%/yr for FRQHX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWORX charges 0.00%/yr vs 0.26%/yr for FRQHX.

Доходность

Сравнение доходности SWORX и FRQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWORX показывает доходность 11.65%, что значительно выше, чем у FRQHX с доходностью 4.14%.

SWORX

1 день
0.23%
1 месяц
4.70%
С начала года
11.65%
6 месяцев
12.35%
1 год
27.05%
3 года*
18.91%
5 лет*
9.39%
10 лет*
11.33%

FRQHX

1 день
0.21%
1 месяц
1.55%
С начала года
4.14%
6 месяцев
4.39%
1 год
10.64%
3 года*
7.87%
5 лет*
3.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWORX и FRQHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWORX
Schwab Target 2055 Fund		11.65%20.10%14.04%20.77%-19.88%18.22%15.33%8.25%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		4.14%10.01%4.68%8.75%-12.22%4.04%9.80%3.95%

Correlation

The correlation between SWORX and FRQHX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г.

0.77

The correlation between SWORX and FRQHX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2055 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Часто сравнивают с SWORX:
SWORX с SWYJXSWORX с SWHRXSWORX с VOOSWORX с SCHGSWORX с SWYNXSWORX с SWEGXSWORX с SWLGX
Часто сравнивают с FRQHX:
FRQHX с FSXAXFRQHX с PADLXFRQHX с FFFYXFRQHX с SSBWXFRQHX с FATWXFRQHX с TCLNXFRQHX с FHNDX

Доходность на риск

SWORX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWORX
Ранг доходности на риск SWORX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWORX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWORX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWORX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWORX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWORX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FRQHX
Ранг доходности на риск FRQHX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQHX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQHX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQHX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWORX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWORXFRQHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.60

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.84

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.52

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.16

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.83

13.43

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWORX vs. FRQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWORX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQHX равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWORX и FRQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWORXFRQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.60

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.56

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.80

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SWORX и FRQHX

Максимальная просадка SWORX за все время составила -32.13%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWORX и FRQHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWORXFRQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.13%

-16.90%

-15.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-3.41%

-6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.50%

-5.15%

-10.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.07%

-16.90%

-14.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-3.79%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

0.80%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SWORX и FRQHX

Schwab Target 2055 Fund (SWORX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что SWORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWORXFRQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

1.66%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

3.41%

+5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

4.14%

+7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

5.56%

+10.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

5.76%

+10.90%

Сравнение комиссий SWORX и FRQHX

SWORX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRQHX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWORX и FRQHX

Дивидендная доходность SWORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности FRQHX в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.29%3.20%3.20%2.95%5.25%6.22%3.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWORX
Schwab Target 2055 Fund		3.97%4.43%3.44%3.31%8.42%5.25%2.23%5.15%6.43%2.74%5.19%5.85%

Часто задаваемые вопросы

SWORX and FRQHX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWORX has higher volatility (3.44%) compared to FRQHX (1.66%). In terms of maximum drawdown, SWORX dropped -32.13% vs FRQHX's -16.90%.

FRQHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWORX и FRQHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор