Сравнение SWORX с FRQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).
SWORX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SWORX и FRQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWORX и FRQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWORX Schwab Target 2055 Fund | -1.42% | 20.10% | 14.04% | 20.77% | -19.88% | 18.22% | 15.33% | 8.25% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 0.30% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.80% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SWORX показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.
SWORX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.17%
FRQHX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWORX и FRQHX
SWORX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRQHX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWORX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск
SWORX
FRQHX
Сравнение SWORX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWORX | FRQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.76 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.46 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.40 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 9.49 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWORX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.76 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.72 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между SWORX и FRQHX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWORX и FRQHX
Дивидендная доходность SWORX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности FRQHX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWORX Schwab Target 2055 Fund | 4.49% | 4.43% | 3.44% | 3.31% | 8.42% | 5.25% | 2.23% | 5.15% | 6.43% | 2.74% | 5.19% | 5.85% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.35% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWORX и FRQHX
Максимальная просадка SWORX за все время составила -32.13%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWORX и FRQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWORX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.13% | -16.90% | -15.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -3.41% | -7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -16.90% | -14.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -2.44% | -4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -3.88% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 0.86% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWORX и FRQHX
Schwab Target 2055 Fund (SWORX) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что SWORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWORX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 2.11% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 2.93% | +6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.76% | 4.65% | +11.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 5.52% | +10.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 5.77% | +10.85% |