Сравнение SWMIX с FSOSX
SWMIX (Schwab International Opportunities Fund) and FSOSX (Fidelity Series Overseas Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, SWMIX returned 2.73%/yr vs 6.73%/yr for FSOSX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SWMIX charges 0.99%/yr vs 0.01%/yr for FSOSX.
Доходность
Сравнение доходности SWMIX и FSOSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWMIX показывает доходность 13.39%, что значительно выше, чем у FSOSX с доходностью 5.63%.
SWMIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 13.39%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 7.70%
FSOSX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWMIX и FSOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMIX Schwab International Opportunities Fund | 13.39% | 21.83% | 0.91% | 12.52% | -25.35% | 5.78% | 23.94% | 9.06% |
FSOSX Fidelity Series Overseas Fund | 5.63% | 21.29% | 5.87% | 21.49% | -23.25% | 19.59% | 16.36% | 7.78% |
Correlation
The correlation between SWMIX and FSOSX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г. | 0.93 |
The correlation between SWMIX and FSOSX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWMIX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск
SWMIX
FSOSX
Сравнение SWMIX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWMIX | FSOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.10 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.68 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 2.42 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWMIX | FSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.50 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.38 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.51 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок SWMIX и FSOSX
Максимальная просадка SWMIX за все время составила -61.81%, что больше максимальной просадки FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMIX и FSOSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWMIX | FSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.81% | -35.36% | -26.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -12.39% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.56% | -14.07% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.51% | -35.36% | -5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.31% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.66% | -7.78% | -4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.46% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWMIX и FSOSX
Текущая волатильность для Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) составляет 5.27%, в то время как у Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что SWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWMIX | FSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 6.14% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 14.30% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.90% | 16.80% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 17.67% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 19.05% | -0.74% |
Сравнение комиссий SWMIX и FSOSX
SWMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMIX и FSOSX
SWMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSOSX Fidelity Series Overseas Fund | 8.66% | 9.15% | 2.25% | 1.63% | 1.80% | 2.92% | 1.12% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWMIX Schwab International Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 2.04% | 1.73% | 3.59% | 17.50% | 6.16% | 1.94% | 10.57% | 4.60% | 0.87% | 7.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SWMIX and FSOSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSOSX has higher volatility (6.14%) compared to SWMIX (5.27%). In terms of maximum drawdown, SWMIX dropped -61.81% vs FSOSX's -35.36%.
SWMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWMIX и FSOSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор