Сравнение SWMIX с FSOSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX).

SWMIX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2004 г.. FSOSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SWMIX и FSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWMIX и FSOSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
SWMIX Schwab International Opportunities Fund	-2.83%	21.83%	0.91%	12.52%	-25.35%	5.78%	23.94%	9.06%
FSOSX Fidelity Series Overseas Fund	-5.69%	21.29%	5.87%	21.49%	-23.25%	19.59%	16.36%	7.78%

Доходность по периодам

С начала года, SWMIX показывает доходность -2.83%, что значительно выше, чем у FSOSX с доходностью -5.69%.

SWMIX

1 день: -0.21%

1 месяц: -12.80%

С начала года: -2.83%

6 месяцев: -5.84%

1 год: 12.68%

3 года*: 7.21%

5 лет*: 0.89%

10 лет*: 6.26%

FSOSX

1 день: 0.36%

1 месяц: -11.39%

С начала года: -5.69%

6 месяцев: -5.28%

1 год: 7.28%

3 года*: 10.01%

5 лет*: 5.83%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Schwab International Opportunities Fund

Название символа

Fidelity Series Overseas Fund

Часто сравнивают с SWMIX:

SWMIX с SWISX SWMIX с SICNX SWMIX с SWPPX SWMIX с SWHRX SWMIX с NSRIX SWMIX с JOHIX SWMIX с SPY

Часто сравнивают с FSOSX:

FSOSX с FSPSX FSOSX с ARTIX FSOSX с FIGSX FSOSX с IEFA FSOSX с VXUS FSOSX с IXUS FSOSX с VWIGX

Сравнение комиссий SWMIX и FSOSX

SWMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%.

SWMIX

Schwab International Opportunities Fund

FSOSX

Fidelity Series Overseas Fund

Доходность на риск

SWMIX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWMIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSOSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWMIX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SWMIX	FSOSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.61	0.34	+0.27
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.88	0.58	+0.30
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.08	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.69	0.40	+0.29
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.56	1.51	+1.05
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWMIX vs. FSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWMIX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа FSOSX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWMIX и FSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SWMIX	FSOSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.61	0.34	+0.27
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.05	0.34	-0.29
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.35	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.34	0.43	-0.09

Корреляция

Корреляция между SWMIX и FSOSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWMIX и FSOSX

SWMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SWMIX Schwab International Opportunities Fund	0.00%	0.00%	2.04%	1.73%	3.59%	17.50%	6.16%	1.94%	10.57%	4.60%	0.87%	7.20%
FSOSX Fidelity Series Overseas Fund	9.70%	9.15%	2.25%	1.63%	1.80%	2.92%	1.12%	0.37%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWMIX и FSOSX

Максимальная просадка SWMIX за все время составила -61.81%, что больше максимальной просадки FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMIX и FSOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SWMIX	FSOSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-61.81%	-35.36%	-26.45%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.90%	-12.39%	-0.51%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-40.51%	-35.36%	-5.15%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.51%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.90%	-11.89%	-1.01%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.74%	-7.90%	-4.84%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.49%	3.31%	+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SWMIX и FSOSX

Текущая волатильность для Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) составляет 7.56%, в то время как у Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что SWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SWMIX	FSOSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.56%	8.28%	-0.72%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.30%	11.94%	+2.36%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.28%	18.25%	+1.03%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.94%	17.35%	+0.59%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.17%	18.93%	-0.76%

Сравнение SWMIX с FSOSX

Доходность

Сравнение доходности SWMIX и FSOSX

Сравнение доходности по годам SWMIX и FSOSX

Доходность по периодам

SWMIX

FSOSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SWMIX и FSOSX

Доходность на риск

SWMIX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск

SWMIX

FSOSX

Сравнение SWMIX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SWMIX vs. FSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWMIX и FSOSX

Просадки

Сравнение просадок SWMIX и FSOSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SWMIX и FSOSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)