Сравнение SWMIX с ANDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX).
SWMIX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2004 г.. ANDIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SWMIX и ANDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWMIX и ANDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMIX Schwab International Opportunities Fund | 0.50% | 21.83% | 0.91% | 12.52% | -25.35% | 5.78% | 23.94% | 26.07% | -19.12% | 33.64% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | -0.25% | 21.41% | 2.83% | 12.06% | -14.26% | 7.59% | 8.43% | 18.39% | -10.35% | 22.86% |
Доходность по периодам
С начала года, SWMIX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у ANDIX с доходностью -0.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWMIX имеют среднегодовую доходность 6.62%, а акции ANDIX немного отстают с 6.30%.
SWMIX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- 16.37%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 6.62%
ANDIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 6.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMIX и ANDIX
SWMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ANDIX в 0.55%.
Доходность на риск
SWMIX vs. ANDIX — Ранг доходности на риск
SWMIX
ANDIX
Сравнение SWMIX c ANDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWMIX | ANDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.99 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.40 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.42 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 5.30 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWMIX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.99 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.39 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.47 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.49 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SWMIX и ANDIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMIX и ANDIX
SWMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ANDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMIX Schwab International Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 2.04% | 1.73% | 3.59% | 17.50% | 6.16% | 1.94% | 10.57% | 4.60% | 0.87% | 7.20% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 4.76% | 4.74% | 2.29% | 3.02% | 2.00% | 2.53% | 1.73% | 2.51% | 2.40% | 3.30% | 1.47% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок SWMIX и ANDIX
Максимальная просадка SWMIX за все время составила -61.81%, что больше максимальной просадки ANDIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMIX и ANDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWMIX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.81% | -27.59% | -34.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -8.76% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.51% | -27.59% | -12.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.51% | -27.59% | -12.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -8.31% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -5.33% | -7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.35% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWMIX и ANDIX
Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что SWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWMIX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 5.12% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 8.12% | +6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.53% | 12.93% | +6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 12.75% | +5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 13.44% | +4.76% |