Сравнение SWLD.L с VGVE.DE
SWLD.L (SPDR MSCI World UCITS ETF) and VGVE.DE (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing) are both Global Equities funds - SWLD.L tracks the MSCI ACWI NR USD while VGVE.DE tracks the FTSE Developed. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWLD.L returned 13.17%/yr vs 13.11%/yr for VGVE.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SWLD.L и VGVE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SWLD.L торгуется в GBP, в то время как VGVE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGVE.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SWLD.L показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у VGVE.DE с доходностью 11.66%.
SWLD.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 10.05%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 27.24%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- —
VGVE.DE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 11.66%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 29.55%
- 3 года*
- 18.21%
- 5 лет*
- 13.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWLD.L и VGVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | 10.05% | 12.85% | 21.19% | 17.70% | -8.06% | 23.66% | 12.00% | 14.48% |
VGVE.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 11.66% | 14.44% | 19.47% | 17.52% | -8.99% | 22.12% | 11.39% | 15.22% |
Correlation
The correlation between SWLD.L and VGVE.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г. | 0.92 |
The correlation between SWLD.L and VGVE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWLD.L vs. VGVE.DE — Ранг доходности на риск
SWLD.L
VGVE.DE
Сравнение SWLD.L c VGVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLD.L | VGVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.51 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 4.29 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.60 | 17.35 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLD.L | VGVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 2.73 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.96 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.80 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок SWLD.L и VGVE.DE
Максимальная просадка SWLD.L за все время составила -25.85%, примерно равная максимальной просадке VGVE.DE в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLD.L и VGVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWLD.L | VGVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.85% | -26.21% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -6.85% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.65% | -19.29% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.65% | -19.29% | +0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.38% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -3.42% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.70% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLD.L и VGVE.DE
Текущая волатильность для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) составляет 2.52%, в то время как у Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что SWLD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWLD.L | VGVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 3.06% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.23% | 7.78% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.06% | 10.76% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.21% | 13.55% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.25% | 15.18% | +0.07% |
Сравнение комиссий SWLD.L и VGVE.DE
И SWLD.L, и VGVE.DE имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLD.L и VGVE.DE
SWLD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGVE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGVE.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 1.06% | 1.22% | 1.36% | 1.59% | 1.93% | 1.22% | 1.40% | 1.67% | 1.95% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SWLD.L and VGVE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SWLD.L and VGVE.DE have the same expense ratio: 0.12% per year.
SWLD.L tracks MSCI ACWI NR USD, while VGVE.DE tracks FTSE Developed. They also come from different issuers: State Street and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для SWLD.L и VGVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор