PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLD.L с SXLE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWLD.L с SXLE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWLD.L (SPDR MSCI World UCITS ETF) and SXLE.L (State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SWLD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while SXLE.L is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWLD.L returned 13.17%/yr vs 21.51%/yr for SXLE.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SWLD.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for SXLE.L.

Доходность

Сравнение доходности SWLD.L и SXLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) и State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SWLD.L торгуется в GBP, в то время как SXLE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXLE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SWLD.L показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у SXLE.L с доходностью 31.04%.

SWLD.L

1 день
0.09%
1 месяц
5.11%
С начала года
10.05%
6 месяцев
10.38%
1 год
27.24%
3 года*
17.80%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—

SXLE.L

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.10%
С начала года
31.04%
6 месяцев
28.53%
1 год
47.78%
3 года*
14.31%
5 лет*
21.51%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWLD.L и SXLE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWLD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		10.05%12.85%21.19%17.70%-8.06%23.66%12.00%14.48%
SXLE.L
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF		31.04%1.92%5.56%-4.41%82.11%52.20%-33.89%-4.89%

Correlation

The correlation between SWLD.L and SXLE.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г.

0.39

The correlation between SWLD.L and SXLE.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SWLD.L и SXLE.L

Секторы
SWLD.L
SXLE.L

Технологии

28.3%

-

Финансовые услуги

15.7%

-

Промышленность

11.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Коммуникационные услуги

9.2%

-

Здравоохранение

8.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.2%

-

Энергетика

4.2%
100.0%

Сырьевые материалы

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

1.9%

-

Технологии

SWLD.L
28.3%
SXLE.L

-

Финансовые услуги

SWLD.L
15.7%
SXLE.L

-

Промышленность

SWLD.L
11.4%
SXLE.L

-

Потребительский циклический сектор

SWLD.L
9.3%
SXLE.L

-

Коммуникационные услуги

SWLD.L
9.2%
SXLE.L

-

Здравоохранение

SWLD.L
8.8%
SXLE.L

-

Потребительский защитный сектор

SWLD.L
5.2%
SXLE.L

-

Энергетика

SWLD.L
4.2%
SXLE.L
100.0%

Сырьевые материалы

SWLD.L
3.3%
SXLE.L

-

Коммунальные услуги

SWLD.L
2.7%
SXLE.L

-

Недвижимость

SWLD.L
1.9%
SXLE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World UCITS ETF

State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с SWLD.L:
SWLD.L с VWRP.LSWLD.L с SWDA.LSWLD.L с VHVG.LSWLD.L с IMID.LSWLD.L с VWRL.LSWLD.L с LGGG.LSWLD.L с SSAC.L
Часто сравнивают с SXLE.L:
SXLE.L с SWRD.LSXLE.L с SPY5.LSXLE.L с GCLX.LSXLE.L с ESIE.LSXLE.L с IMID.LSXLE.L с SPX5.LSXLE.L с ACWI.L

Доходность на риск

SWLD.L vs. SXLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLD.L
Ранг доходности на риск SWLD.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLD.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLD.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLD.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SXLE.L
Ранг доходности на риск SXLE.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLE.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLE.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLE.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLE.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLE.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLD.L c SXLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) и State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWLD.LSXLE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.06

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.54

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.35

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

2.86

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

8.85

+7.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWLD.L vs. SXLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLD.L на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа SXLE.L равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLD.L и SXLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWLD.LSXLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.06

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.81

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.40

+0.52

Просадки

Сравнение просадок SWLD.L и SXLE.L

Максимальная просадка SWLD.L за все время составила -25.85%, что меньше максимальной просадки SXLE.L в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLD.L и SXLE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWLD.LSXLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.85%

-62.09%

+36.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-16.65%

+10.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.65%

-23.84%

+5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.65%

-23.84%

+5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-9.06%

+8.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-15.52%

+12.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

5.38%

-3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLD.L и SXLE.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) составляет 2.52%, в то время как у State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что SWLD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWLD.LSXLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

8.66%

-6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

19.47%

-12.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

23.18%

-13.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

26.52%

-13.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.25%

28.35%

-13.10%

Сравнение комиссий SWLD.L и SXLE.L

SWLD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SXLE.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLD.L и SXLE.L

Ни SWLD.L, ни SXLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SWLD.L and SXLE.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SWLD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SWLD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for SXLE.L.

SWLD.L is categorized as Global Equities, while SXLE.L is Energy Equities. SWLD.L tracks MSCI ACWI NR USD, while SXLE.L tracks S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Their fees differ too: 0.12% for SWLD.L and 0.15% for SXLE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWLD.L и SXLE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор