PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLD.L с FWRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWLD.L с FWRG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWLD.L (SPDR MSCI World UCITS ETF) and FWRG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both Global Equities funds - SWLD.L tracks the MSCI ACWI NR USD while FWRG.L tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, SWLD.L returned 27.24% vs 31.34% for FWRG.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SWLD.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for FWRG.L.

Доходность

Сравнение доходности SWLD.L и FWRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SWLD.L торгуется в GBP, в то время как FWRG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SWLD.L показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у FWRG.L с доходностью 12.37%.

SWLD.L

1 день
0.09%
1 месяц
5.11%
С начала года
10.05%
6 месяцев
10.38%
1 год
27.24%
3 года*
17.80%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—

FWRG.L

1 день
-0.04%
1 месяц
6.32%
С начала года
12.37%
6 месяцев
11.62%
1 год
31.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWLD.L и FWRG.L

2026 (YTD)202520242023
SWLD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		10.05%12.85%21.19%8.12%
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		12.37%5.73%22.20%7.05%

Correlation

The correlation between SWLD.L and FWRG.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.83

The correlation between SWLD.L and FWRG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWLD.L и FWRG.L

Секторы
SWLD.L
FWRG.L

Технологии

28.3%
29.1%

Финансовые услуги

15.7%
16.4%

Промышленность

11.4%
11.0%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.4%

Коммуникационные услуги

9.2%
8.9%

Здравоохранение

8.8%
7.6%

Потребительский защитный сектор

5.2%
5.0%

Энергетика

4.2%
4.3%

Сырьевые материалы

3.3%
3.9%

Коммунальные услуги

2.7%
2.6%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Технологии

SWLD.L
28.3%
FWRG.L
29.1%

Финансовые услуги

SWLD.L
15.7%
FWRG.L
16.4%

Промышленность

SWLD.L
11.4%
FWRG.L
11.0%

Потребительский циклический сектор

SWLD.L
9.3%
FWRG.L
9.4%

Коммуникационные услуги

SWLD.L
9.2%
FWRG.L
8.9%

Здравоохранение

SWLD.L
8.8%
FWRG.L
7.6%

Потребительский защитный сектор

SWLD.L
5.2%
FWRG.L
5.0%

Энергетика

SWLD.L
4.2%
FWRG.L
4.3%

Сырьевые материалы

SWLD.L
3.3%
FWRG.L
3.9%

Коммунальные услуги

SWLD.L
2.7%
FWRG.L
2.6%

Недвижимость

SWLD.L
1.9%
FWRG.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World UCITS ETF

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SWLD.L:
SWLD.L с VWRP.LSWLD.L с SWDA.LSWLD.L с VHVG.LSWLD.L с IMID.LSWLD.L с VWRL.LSWLD.L с LGGG.LSWLD.L с SSAC.L
Часто сравнивают с FWRG.L:
FWRG.L с VWRP.LFWRG.L с VUAG.LFWRG.L с EQQQ.LFWRG.L с ACWIFWRG.L с SPXP.LFWRG.L с ISAC.LFWRG.L с JGGI.L

Доходность на риск

SWLD.L vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLD.L
Ранг доходности на риск SWLD.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLD.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLD.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLD.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FWRG.L
Ранг доходности на риск FWRG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLD.L c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWLD.LFWRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.46

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.23

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.44

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

4.66

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

12.24

+4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWLD.L vs. FWRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLD.L на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWRG.L равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLD.L и FWRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWLD.LFWRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.46

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.10

-0.18

Просадки

Сравнение просадок SWLD.L и FWRG.L

Максимальная просадка SWLD.L за все время составила -25.85%, что больше максимальной просадки FWRG.L в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLD.L и FWRG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWLD.LFWRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.85%

-22.64%

-3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-6.70%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.07%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-4.29%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.55%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLD.L и FWRG.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) составляет 2.52%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что SWLD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWLD.LFWRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

3.51%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

9.17%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

12.70%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

14.75%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.25%

14.75%

+0.50%

Сравнение комиссий SWLD.L и FWRG.L

SWLD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FWRG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLD.L и FWRG.L

Ни SWLD.L, ни FWRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SWLD.L and FWRG.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SWLD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SWLD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for FWRG.L.

SWLD.L tracks MSCI ACWI NR USD, while FWRG.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for SWLD.L and 0.15% for FWRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWLD.L и FWRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор