PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SWLD.L с ENGW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWLD.L с ENGW.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SWLD.L (State Street SPDR MSCI World UCITS ETF) and ENGW.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SWLD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while ENGW.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World Energy 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWLD.L returned 12.06%/yr vs 13.60%/yr for ENGW.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. SWLD.L charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for ENGW.L.

Доходность

Сравнение доходности SWLD.L и ENGW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в State Street SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWLD.L показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у ENGW.L с доходностью 26.15%.

SWLD.L

1 день
-0.92%
1 месяц
-1.20%
6 месяцев
6.83%
С начала года
9.02%
1 год
19.89%
3 года*
17.28%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—

ENGW.L

1 день
0.00%
1 месяц
2.81%
6 месяцев
19.76%
С начала года
26.15%
1 год
35.29%
3 года*
14.67%
5 лет*
13.60%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWLD.L и ENGW.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWLD.L
State Street SPDR MSCI World UCITS ETF		9.02%12.84%21.21%17.69%-8.06%23.66%12.00%-13.14%
ENGW.L
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF		26.15%7.20%3.55%-2.06%20.76%40.49%-31.10%-2.03%

Correlation

The correlation between SWLD.L and ENGW.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2019 г.

0.32

The correlation between SWLD.L and ENGW.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI World UCITS ETF

State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с SWLD.L:
SWLD.L с VWRP.LSWLD.L с SWDA.LSWLD.L с VHVG.LSWLD.L с IMID.LSWLD.L с VWRL.LSWLD.L с LGGG.LSWLD.L с SSAC.L
Часто сравнивают с ENGW.L:
ENGW.L с XDW0.DEENGW.L с ENGY.LENGW.L с IXCENGW.L с PEXENGW.L с BRK-BENGW.L с GUNRENGW.L с CEMT.DE

Доходность на риск

SWLD.L vs. ENGW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLD.L
Ранг доходности на риск SWLD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLD.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLD.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLD.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLD.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ENGW.L
Ранг доходности на риск ENGW.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGW.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGW.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGW.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGW.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGW.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLD.L c ENGW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWLD.LENGW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.62

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.07

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.17

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.76

5.68

+6.08

SWLD.L vs. ENGW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLD.L на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENGW.L равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLD.L и ENGW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWLD.L и ENGW.L

Максимальная просадка SWLD.L за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки ENGW.L в -69.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLD.L и ENGW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWLD.LENGW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-69.49%

+37.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.56%

-16.31%

+9.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.94%

-21.40%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-28.10%

+8.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-10.85%

+8.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-20.71%

+13.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

6.23%

-4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLD.L и ENGW.L

Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) составляет 2.67%, в то время как у State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что SWLD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENGW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWLD.LENGW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

6.42%

-3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

19.25%

-11.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.46%

21.94%

-11.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

25.48%

-6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

26.78%

-5.84%

Сравнение комиссий SWLD.L и ENGW.L

SWLD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ENGW.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLD.L и ENGW.L

Ни SWLD.L, ни ENGW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SWLD.L and ENGW.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SWLD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SWLD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for ENGW.L.

SWLD.L is categorized as Global Equities, while ENGW.L is Energy Equities. SWLD.L tracks MSCI World Index, while ENGW.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index. Their fees differ too: 0.12% for SWLD.L and 0.30% for ENGW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWLD.L и ENGW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор