PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLD.L с COMM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWLD.L с COMM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWLD.L (SPDR MSCI World UCITS ETF) and COMM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SWLD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while COMM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWLD.L returned 13.17%/yr vs 12.23%/yr for COMM.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SWLD.L charges 0.12%/yr vs 0.19%/yr for COMM.L.

Доходность

Сравнение доходности SWLD.L и COMM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SWLD.L торгуется в GBP, в то время как COMM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SWLD.L показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у COMM.L с доходностью 24.65%.

SWLD.L

1 день
0.09%
1 месяц
5.11%
С начала года
10.05%
6 месяцев
10.38%
1 год
27.24%
3 года*
17.80%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—

COMM.L

1 день
-1.46%
1 месяц
-2.81%
С начала года
24.65%
6 месяцев
23.36%
1 год
38.99%
3 года*
12.58%
5 лет*
12.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWLD.L и COMM.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWLD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		10.05%12.85%21.19%17.70%-8.06%23.66%12.00%14.48%
COMM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		24.65%8.53%6.19%-12.55%28.34%29.04%-7.09%1.89%

Correlation

The correlation between SWLD.L and COMM.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г.

0.21

The correlation between SWLD.L and COMM.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SWLD.L и COMM.L

Секторы
SWLD.L
COMM.L

Технологии

28.3%
5.6%

Финансовые услуги

15.7%
17.8%

Промышленность

11.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%
12.9%

Коммуникационные услуги

9.2%
12.3%

Здравоохранение

8.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.2%
9.7%

Энергетика

4.2%

-

Сырьевые материалы

3.3%
35.8%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

1.9%
5.8%

Технологии

SWLD.L
28.3%
COMM.L
5.6%

Финансовые услуги

SWLD.L
15.7%
COMM.L
17.8%

Промышленность

SWLD.L
11.4%
COMM.L

-

Потребительский циклический сектор

SWLD.L
9.3%
COMM.L
12.9%

Коммуникационные услуги

SWLD.L
9.2%
COMM.L
12.3%

Здравоохранение

SWLD.L
8.8%
COMM.L

-

Потребительский защитный сектор

SWLD.L
5.2%
COMM.L
9.7%

Энергетика

SWLD.L
4.2%
COMM.L

-

Сырьевые материалы

SWLD.L
3.3%
COMM.L
35.8%

Коммунальные услуги

SWLD.L
2.7%
COMM.L

-

Недвижимость

SWLD.L
1.9%
COMM.L
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World UCITS ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с SWLD.L:
SWLD.L с VWRP.LSWLD.L с SWDA.LSWLD.L с VHVG.LSWLD.L с IMID.LSWLD.L с VWRL.LSWLD.L с LGGG.LSWLD.L с SSAC.L
Часто сравнивают с COMM.L:
COMM.L с GLTRCOMM.L с RINFCOMM.L с LCSIXCOMM.L с SGLP.LCOMM.L с CMOP.LCOMM.L с PDBCCOMM.L с COM

Доходность на риск

SWLD.L vs. COMM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLD.L
Ранг доходности на риск SWLD.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLD.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLD.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLD.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
COMM.L
Ранг доходности на риск COMM.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMM.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMM.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMM.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLD.L c COMM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWLD.LCOMM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.09

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.55

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.38

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

5.18

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

11.78

+4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWLD.L vs. COMM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLD.L на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMM.L равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLD.L и COMM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWLD.LCOMM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.09

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.74

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.51

+0.41

Просадки

Сравнение просадок SWLD.L и COMM.L

Максимальная просадка SWLD.L за все время составила -25.85%, что меньше максимальной просадки COMM.L в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLD.L и COMM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWLD.LCOMM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.85%

-28.49%

+2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-7.49%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.65%

-14.73%

-3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.65%

-28.49%

+9.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-5.17%

+4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-12.15%

+8.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

3.30%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLD.L и COMM.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) составляет 2.52%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что SWLD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWLD.LCOMM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

6.19%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

16.45%

-9.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

18.59%

-8.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

16.51%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.25%

15.38%

-0.13%

Сравнение комиссий SWLD.L и COMM.L

SWLD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии COMM.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLD.L и COMM.L

Ни SWLD.L, ни COMM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SWLD.L and COMM.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SWLD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SWLD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for COMM.L.

SWLD.L is categorized as Global Equities, while COMM.L is Commodities. SWLD.L tracks MSCI ACWI NR USD, while COMM.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for SWLD.L and 0.19% for COMM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWLD.L и COMM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор