Сравнение SWIRX с SSFNX

С начала года, SWIRX показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у SSFNX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции SWIRX превзошли акции SSFNX по среднегодовой доходности: 8.46% против 5.41% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SWIRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SSFNX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и State Street Target Retirement Fund (SSFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWIRX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа SSFNX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWIRX и SSFNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SWIRX и SSFNX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности SSFNX в 4.88%

Максимальная просадка SWIRX за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки SSFNX в -16.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIRX и SSFNX.

Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с State Street Target Retirement Fund (SSFNX) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что SWIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.