PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWHYX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWHYX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

SWHYX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2014 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SWHYX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWHYX и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SWHYX
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund		-0.44%2.98%1.89%9.24%-12.81%2.49%2.52%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.06%

Доходность по периодам

С начала года, SWHYX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

SWHYX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.14%
1 год
3.09%
3 года*
3.56%
5 лет*
0.44%
10 лет*
—

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с SWHYX:
SWHYX с SWNTXSWHYX с VWAHXSWHYX с SWRSXSWHYX с HYMBSWHYX с VTEAXSWHYX с VWELXSWHYX с SWPPX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с VWSUXUSMSX с COLTXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX

Сравнение комиссий SWHYX и USMSX

SWHYX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.

SWHYX
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

SWHYX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWHYX
Ранг доходности на риск SWHYX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWHYX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHYX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHYX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHYX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHYX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWHYX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWHYXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

3.63

-3.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

6.49

-5.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

3.18

-2.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

6.48

-5.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

33.64

-31.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWHYX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWHYX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWHYX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWHYXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

3.63

-3.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

2.39

-2.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.86

-1.68

Корреляция

Корреляция между SWHYX и USMSX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWHYX и USMSX

Дивидендная доходность SWHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
SWHYX
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund		3.82%4.12%3.79%6.48%3.38%2.46%1.71%0.00%0.00%0.00%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%

Просадки

Сравнение просадок SWHYX и USMSX

Максимальная просадка SWHYX за все время составила -17.46%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHYX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWHYXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.46%

-2.09%

-15.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.71%

-0.40%

-5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.46%

-2.03%

-15.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-0.30%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-0.22%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

0.08%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SWHYX и USMSX

Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что SWHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWHYXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.22%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

0.40%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.60%

0.69%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.60%

0.70%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

0.74%

+3.64%