Сравнение SWHRX с FRQKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).
SWHRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHRX и FRQKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHRX и FRQKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | -1.02% | 12.70% | 8.78% | 14.29% | -15.90% | 10.31% | 12.55% | 5.75% |
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 0.27% | 9.91% | 4.42% | 8.62% | -12.30% | 3.95% | 9.68% | 3.94% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHRX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.
SWHRX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 6.98%
FRQKX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHRX и FRQKX
SWHRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.
Доходность на риск
SWHRX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск
SWHRX
FRQKX
Сравнение SWHRX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHRX | FRQKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.73 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.42 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.37 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 9.37 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHRX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.73 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.47 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.70 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SWHRX и FRQKX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHRX и FRQKX
Дивидендная доходность SWHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что больше доходности FRQKX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHRX Schwab Target 2025 Fund | 10.24% | 10.13% | 7.82% | 5.19% | 5.72% | 6.41% | 2.94% | 5.47% | 5.95% | 3.78% | 5.31% | 7.05% |
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 3.24% | 3.09% | 2.91% | 2.86% | 5.12% | 6.11% | 3.61% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWHRX и FRQKX
Максимальная просадка SWHRX за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHRX и FRQKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHRX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.97% | -16.97% | -21.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -3.42% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -16.97% | -9.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -2.45% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -3.95% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 0.86% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHRX и FRQKX
Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что SWHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHRX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 2.14% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 2.96% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 4.67% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.91% | 5.53% | +5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.49% | 5.77% | +4.72% |