Сравнение SWHGX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
SWHGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHGX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHGX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | -0.60% | 17.49% | 11.76% | 18.22% | -2.13% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHGX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
SWHGX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 9.54%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHGX и FRGAX
SWHGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
SWHGX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
SWHGX
FRGAX
Сравнение SWHGX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHGX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.93 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.74 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 7.96 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHGX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.27 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между SWHGX и FRGAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHGX и FRGAX
Дивидендная доходность SWHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | 9.65% | 9.59% | 11.68% | 4.00% | 4.53% | 5.04% | 8.15% | 5.76% | 5.76% | 4.87% | 3.73% | 14.80% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWHGX и FRGAX
Максимальная просадка SWHGX за все время составила -49.19%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHGX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHGX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.19% | -11.77% | -37.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -8.53% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -5.02% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -1.62% | -5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 1.87% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHGX и FRGAX
Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что SWHGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHGX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 4.51% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 7.04% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 12.09% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 10.33% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 10.33% | +3.90% |