PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWGRX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWGRX с FRQKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

SWGRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SWGRX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWGRX и FRQKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWGRX
Schwab Target 2015 Fund		-0.91%11.78%7.90%12.46%-14.56%7.50%11.47%4.36%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, SWGRX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.

SWGRX

1 день
1.12%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
0.43%
1 год
9.44%
3 года*
8.66%
5 лет*
4.02%
10 лет*
5.69%

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2015 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с SWGRX:
SWGRX с SWCRXSWGRX с SWPPXSWGRX с SPYSWGRX с FRKMXSWGRX с PMTIXSWGRX с FIRMXSWGRX с FRHMX
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с FFVFXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFFDXFRQKX с JRLVXFRQKX с FDKLXFRQKX с FFFYX

Сравнение комиссий SWGRX и FRQKX

SWGRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.

FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K
SWGRX
Schwab Target 2015 Fund

Доходность на риск

SWGRX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWGRX
Ранг доходности на риск SWGRX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWGRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWGRX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWGRX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWGRX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWGRX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWGRXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.73

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.42

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.37

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

9.37

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWGRX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWGRX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQKX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWGRX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWGRXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.73

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.47

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.70

-0.17

Корреляция

Корреляция между SWGRX и FRQKX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWGRX и FRQKX

Дивидендная доходность SWGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности FRQKX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWGRX
Schwab Target 2015 Fund		8.95%8.87%8.02%6.06%6.48%6.90%4.41%5.44%5.15%5.67%5.27%7.08%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWGRX и FRQKX

Максимальная просадка SWGRX за все время составила -34.83%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWGRX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWGRXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.83%

-16.97%

-17.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.07%

-3.42%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-16.97%

-7.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-2.45%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-3.95%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

0.86%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SWGRX и FRQKX

Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что SWGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWGRXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.14%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

2.96%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.19%

4.67%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.35%

5.53%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.77%

5.77%

+3.00%