PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWDRX с FNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWDRX с FNSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).

SWDRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SWDRX и FNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWDRX и FNSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWDRX
Schwab Target 2030 Fund		-1.17%14.87%10.52%16.38%-17.00%12.52%13.49%20.41%-7.20%5.93%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		0.45%10.35%4.40%8.26%-11.31%3.16%9.01%10.74%-1.86%0.09%

Доходность по периодам

С начала года, SWDRX показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 0.45%.

SWDRX

1 день
1.63%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
0.57%
1 год
12.82%
3 года*
11.32%
5 лет*
5.62%
10 лет*
7.97%

FNSHX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.22%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2030 Fund

Fidelity Freedom Income Fund Class K

Часто сравнивают с SWDRX:
SWDRX с SWYEXSWDRX с VTHRXSWDRX с SWPPXSWDRX с SWERXSWDRX с SWIRXSWDRX с SCHGSWDRX с SWTSX
Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CHDEXFNSHX с CIHIXFNSHX с FZROXFNSHX с FXNAX

Сравнение комиссий SWDRX и FNSHX

SWDRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FNSHX в 0.42%.

FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K
SWDRX
Schwab Target 2030 Fund

Доходность на риск

SWDRX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWDRX
Ранг доходности на риск SWDRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDRX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDRX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDRX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWDRX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWDRXFNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.76

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.46

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.34

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.98

9.69

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWDRX vs. FNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWDRX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSHX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWDRX и FNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWDRXFNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.76

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.53

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.75

-0.23

Корреляция

Корреляция между SWDRX и FNSHX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWDRX и FNSHX

Дивидендная доходность SWDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности FNSHX в 3.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWDRX
Schwab Target 2030 Fund		8.41%8.31%6.37%4.28%6.77%6.92%3.23%6.60%7.03%4.86%5.87%9.35%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.26%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWDRX и FNSHX

Максимальная просадка SWDRX за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDRX и FNSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWDRXFNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-15.87%

-29.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-3.68%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.17%

-15.87%

-12.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-2.56%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-3.09%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

0.89%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SWDRX и FNSHX

Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что SWDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWDRXFNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

2.45%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

3.30%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

4.89%

+5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.58%

5.27%

+7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.26%

4.81%

+7.45%