Сравнение SWDA.L с OEF
SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and OEF (iShares S&P 100 ETF) are both exchange-traded funds - SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while OEF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SWDA.L returned 13.92%/yr vs 17.10%/yr for OEF. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SWDA.L и OEF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SWDA.L торгуется в GBp, в то время как OEF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OEF были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SWDA.L показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у OEF с доходностью 7.09%. За последние 10 лет акции SWDA.L уступали акциям OEF по среднегодовой доходности: 13.92% против 17.10% соответственно.
SWDA.L
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 13.92%
OEF
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- 17.10%
Сравнение доходности по годам SWDA.L и OEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 8.84% | 12.64% | 21.11% | 17.59% | -8.33% | 23.64% | 12.25% | 23.03% | -3.78% | 11.78% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 7.09% | 11.27% | 33.02% | 26.08% | -11.64% | 30.40% | 17.65% | 26.85% | 1.52% | 11.29% |
Correlation
The correlation between SWDA.L and OEF is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2009 г. | 0.61 |
The correlation between SWDA.L and OEF has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWDA.L vs. OEF — Ранг доходности на риск
SWDA.L
OEF
Сравнение SWDA.L c OEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWDA.L | OEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.37 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 2.33 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.90 | 7.57 | +7.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWDA.L и OEF
Максимальная просадка SWDA.L за все время составила -41.70%, что больше максимальной просадки OEF в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDA.L и OEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWDA.L | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.70% | -33.25% | -8.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -11.23% | +4.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | -22.96% | +4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.50% | -22.96% | +4.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.58% | -24.17% | -1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -3.25% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -4.86% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 3.45% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDA.L и OEF
Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) составляет 3.28%, в то время как у iShares S&P 100 ETF (OEF) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что SWDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWDA.L | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 4.24% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | 9.30% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.47% | 12.73% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.34% | 16.80% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 18.70% | -4.12% |
Сравнение комиссий SWDA.L и OEF
И SWDA.L, и OEF имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDA.L и OEF
SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.86% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SWDA.L and OEF have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SWDA.L and OEF have the same expense ratio: 0.20% per year.
SWDA.L is categorized as Global Equities, while OEF is Large Cap Blend Equities. SWDA.L tracks MSCI World Index, while OEF tracks S&P 100 Index.
Подберите оптимальное распределение для SWDA.L и OEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор