PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWDA.L с LQDH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWDA.L с LQDH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and LQDH (iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while LQDH is a Corporate Bonds fund actively managed by iShares. SWDA.L is passively managed, while LQDH is actively managed. Over the past 10 years, SWDA.L returned 13.92%/yr vs 5.24%/yr for LQDH. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SWDA.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for LQDH.

Доходность

Сравнение доходности SWDA.L и LQDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SWDA.L торгуется в GBp, в то время как LQDH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LQDH были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SWDA.L показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у LQDH с доходностью 3.09%. За последние 10 лет акции SWDA.L превзошли акции LQDH по среднегодовой доходности: 13.92% против 5.24% соответственно.

SWDA.L

1 день
1.55%
1 месяц
1.62%
С начала года
8.84%
6 месяцев
9.32%
1 год
24.97%
3 года*
17.08%
5 лет*
12.61%
10 лет*
13.92%

LQDH

1 день
0.33%
1 месяц
1.79%
С начала года
3.09%
6 месяцев
2.99%
1 год
9.08%
3 года*
5.92%
5 лет*
6.36%
10 лет*
5.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWDA.L и LQDH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		8.84%12.64%21.11%17.59%-8.33%23.64%12.25%23.03%-3.78%11.78%
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		3.09%-0.62%9.31%5.59%9.79%2.80%-1.30%5.34%3.60%-3.16%

Correlation

The correlation between SWDA.L and LQDH is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2014 г.

0.36

The correlation between SWDA.L and LQDH shifts across timeframes, from 0.22 (5 years) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SWDA.L:
SWDA.L с IWDA.LSWDA.L с VWRP.LSWDA.L с VWCE.DESWDA.L с SPYSWDA.L с IUSQ.DESWDA.L с EUN.LSWDA.L с VOO
Часто сравнивают с LQDH:
LQDH с LQDLQDH с SGOVLQDH с IGBHLQDH с IGHGLQDH с LQDWLQDH с VRIGLQDH с CLOA

Доходность на риск

SWDA.L vs. LQDH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
LQDH
Ранг доходности на риск LQDH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDH: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDH: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWDA.L c LQDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWDA.LLQDHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.41

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.03

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.25

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

2.50

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.90

6.52

+8.38

SWDA.L vs. LQDH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWDA.L на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа LQDH равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWDA.L и LQDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWDA.L и LQDH

Максимальная просадка SWDA.L за все время составила -41.70%, что больше максимальной просадки LQDH в -18.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDA.L и LQDH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWDA.LLQDHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.70%

-18.37%

-23.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-3.65%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-10.80%

-7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.50%

-11.17%

-7.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.58%

-18.37%

-7.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-1.06%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-4.11%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.40%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SWDA.L и LQDH

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что SWDA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWDA.LLQDHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

1.61%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

4.62%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

6.50%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.34%

8.51%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

10.43%

+4.15%

Сравнение комиссий SWDA.L и LQDH

SWDA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LQDH в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWDA.L и LQDH

SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		5.93%6.06%7.57%7.69%3.73%1.65%2.22%3.09%5.08%2.37%2.33%2.98%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SWDA.L and LQDH have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for LQDH.

SWDA.L is categorized as Global Equities, while LQDH is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.20% for SWDA.L and 0.25% for LQDH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWDA.L и LQDH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор