PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWCRX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWCRX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

SWCRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SWCRX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWCRX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWCRX
Schwab Target 2020 Fund		-0.93%12.23%8.32%12.83%-14.76%7.86%11.47%4.77%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, SWCRX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

SWCRX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.50%
1 год
9.97%
3 года*
9.03%
5 лет*
4.24%
10 лет*
6.16%

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2020 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с SWCRX:
SWCRX с SWGRXSWCRX с SWPPXSWCRX с VOOSWCRX с VTWNXSWCRX с SCHGSWCRX с SWHRXSWCRX с PDDDX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FNGLXFRHMX с FHRDXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий SWCRX и FRHMX

SWCRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6
SWCRX
Schwab Target 2020 Fund

Доходность на риск

SWCRX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWCRX
Ранг доходности на риск SWCRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWCRX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWCRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWCRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWCRX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWCRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWCRX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWCRXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.75

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.45

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.38

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.04

9.46

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWCRX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWCRX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWCRX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWCRXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.75

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.51

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.73

-0.20

Корреляция

Корреляция между SWCRX и FRHMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWCRX и FRHMX

Дивидендная доходность SWCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности FRHMX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWCRX
Schwab Target 2020 Fund		10.45%10.36%9.04%7.12%6.14%7.58%3.91%5.67%6.04%5.72%5.65%5.69%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWCRX и FRHMX

Максимальная просадка SWCRX за все время составила -42.19%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCRX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWCRXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.19%

-15.96%

-26.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.51%

-3.42%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

-15.96%

-9.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-2.45%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-3.58%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

0.86%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SWCRX и FRHMX

Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что SWCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWCRXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

2.13%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

2.94%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.67%

4.63%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

5.23%

+5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.41%

5.14%

+4.27%