PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWCRX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWCRX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

SWCRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SWCRX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWCRX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWCRX
Schwab Target 2020 Fund		-0.93%12.23%8.32%12.83%-14.76%7.86%11.47%16.16%-4.46%13.05%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, SWCRX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции SWCRX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 6.16% против 3.73% соответственно.

SWCRX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.50%
1 год
9.97%
3 года*
9.03%
5 лет*
4.24%
10 лет*
6.16%

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2020 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с SWCRX:
SWCRX с SWGRXSWCRX с SWPPXSWCRX с VOOSWCRX с VTWNXSWCRX с SCHGSWCRX с SWHRXSWCRX с PDDDX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с AAETXFRAMX с FFWTX

Сравнение комиссий SWCRX и FRAMX

SWCRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
SWCRX
Schwab Target 2020 Fund

Доходность на риск

SWCRX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWCRX
Ранг доходности на риск SWCRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWCRX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWCRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWCRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWCRX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWCRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWCRX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWCRXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.64

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.30

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.22

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.04

8.81

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWCRX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWCRX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWCRX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWCRXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.64

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.42

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.84

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.50

+0.03

Корреляция

Корреляция между SWCRX и FRAMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWCRX и FRAMX

Дивидендная доходность SWCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWCRX
Schwab Target 2020 Fund		10.45%10.36%9.04%7.12%6.14%7.58%3.91%5.67%6.04%5.72%5.65%5.69%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок SWCRX и FRAMX

Максимальная просадка SWCRX за все время составила -42.19%, что больше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCRX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWCRXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.19%

-33.94%

-8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.51%

-3.45%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

-16.31%

-8.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.28%

-16.31%

-8.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-2.47%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-3.86%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

0.87%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SWCRX и FRAMX

Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что SWCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWCRXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

2.14%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

2.95%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.67%

4.64%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

5.22%

+5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.41%

4.48%

+4.93%