Сравнение SWCRX с FFFAX
SWCRX (Schwab Target 2020 Fund) and FFFAX (Fidelity Freedom Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, SWCRX returned 6.58%/yr vs 4.52%/yr for FFFAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SWCRX charges 0.00%/yr vs 0.47%/yr for FFFAX.
Доходность
Сравнение доходности SWCRX и FFFAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWCRX показывает доходность 4.49%, а FFFAX немного выше – 4.69%. За последние 10 лет акции SWCRX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 6.58% против 4.52% соответственно.
SWCRX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.49%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 6.58%
FFFAX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 5.09%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 4.52%
Сравнение доходности по годам SWCRX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCRX Schwab Target 2020 Fund | 4.49% | 12.23% | 8.32% | 12.83% | -14.76% | 7.86% | 11.47% | 16.16% | -4.46% | 13.05% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 4.69% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
Correlation
The correlation between SWCRX and FFFAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2005 г. | 0.87 |
The correlation between SWCRX and FFFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWCRX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
SWCRX
FFFAX
Сравнение SWCRX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCRX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.50 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 3.08 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 13.55 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCRX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 2.48 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.98 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.05 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок SWCRX и FFFAX
Максимальная просадка SWCRX за все время составила -42.19%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCRX и FFFAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWCRX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.19% | -17.96% | -24.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -3.68% | -1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.01% | -4.91% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | -15.87% | -9.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.28% | -15.87% | -9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.25% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -1.79% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.83% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCRX и FFFAX
Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что SWCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWCRX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 1.87% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.84% | 3.85% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.05% | 4.57% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 5.37% | +5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.42% | 4.64% | +4.78% |
Сравнение комиссий SWCRX и FFFAX
SWCRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCRX и FFFAX
Дивидендная доходность SWCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.91%, что больше доходности FFFAX в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 2.98% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
SWCRX Schwab Target 2020 Fund | 9.91% | 10.36% | 9.04% | 7.12% | 6.14% | 7.58% | 3.91% | 5.67% | 6.04% | 5.72% | 5.65% | 5.69% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, SWCRX and FFFAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SWCRX has higher volatility (1.99%) compared to FFFAX (1.87%). In terms of maximum drawdown, SWCRX dropped -42.19% vs FFFAX's -17.96%.
FFFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWCRX и FFFAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор