Сравнение SWBRX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
SWBRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SWBRX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWBRX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBRX Schwab Target 2010 Fund | -0.75% | 11.25% | 7.36% | 11.82% | -14.21% | 6.98% | 11.19% | 14.52% | -3.45% | 10.24% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, SWBRX показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у PMTIX с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции SWBRX уступали акциям PMTIX по среднегодовой доходности: 5.44% против 8.24% соответственно.
SWBRX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 8.90%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 5.44%
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBRX и PMTIX
SWBRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PMTIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWBRX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
SWBRX
PMTIX
Сравнение SWBRX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWBRX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.13 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.67 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.50 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 6.98 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWBRX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.13 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.52 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.74 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.47 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SWBRX и PMTIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBRX и PMTIX
Дивидендная доходность SWBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что меньше доходности PMTIX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBRX Schwab Target 2010 Fund | 7.59% | 7.53% | 6.88% | 4.35% | 4.59% | 4.86% | 2.64% | 4.91% | 6.25% | 2.22% | 1.79% | 1.86% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок SWBRX и PMTIX
Максимальная просадка SWBRX за все время составила -37.52%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBRX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWBRX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.52% | -52.14% | +14.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.65% | -7.49% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -23.05% | +0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.40% | -25.87% | +3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -4.15% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -6.83% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 1.61% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWBRX и PMTIX
Текущая волатильность для Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) составляет 2.60%, в то время как у Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что SWBRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWBRX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 3.92% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 5.89% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.53% | 9.92% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.77% | 10.56% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.66% | 11.21% | -3.55% |