Сравнение SWBRX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
SWBRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SWBRX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWBRX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBRX Schwab Target 2010 Fund | -0.75% | 11.25% | 7.36% | 11.82% | -14.21% | 6.98% | 11.19% | 14.52% | -3.45% | 10.24% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SWBRX показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции SWBRX уступали акциям LTIUX по среднегодовой доходности: 5.44% против 8.91% соответственно.
SWBRX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 8.90%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 5.44%
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBRX и LTIUX
SWBRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LTIUX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWBRX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
SWBRX
LTIUX
Сравнение SWBRX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWBRX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.08 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.61 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.46 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 6.81 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWBRX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.08 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.51 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.72 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.45 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между SWBRX и LTIUX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBRX и LTIUX
Дивидендная доходность SWBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что меньше доходности LTIUX в 9.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBRX Schwab Target 2010 Fund | 7.59% | 7.53% | 6.88% | 4.35% | 4.59% | 4.86% | 2.64% | 4.91% | 6.25% | 2.22% | 1.79% | 1.86% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок SWBRX и LTIUX
Максимальная просадка SWBRX за все время составила -37.52%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBRX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWBRX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.52% | -49.65% | +12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.65% | -8.44% | +3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -24.23% | +1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.40% | -28.12% | +5.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -4.60% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -6.76% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 1.80% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWBRX и LTIUX
Текущая волатильность для Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) составляет 2.60%, в то время как у Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что SWBRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWBRX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 4.44% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 6.70% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.53% | 11.29% | -4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.77% | 11.83% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.66% | 12.47% | -4.81% |