PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWBRX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWBRX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

SWBRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SWBRX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWBRX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWBRX
Schwab Target 2010 Fund		-0.75%11.25%7.36%11.82%-14.21%6.98%11.19%14.52%-3.45%10.24%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, SWBRX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции SWBRX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 5.44% против 3.73% соответственно.

SWBRX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.52%
1 год
8.90%
3 года*
8.22%
5 лет*
3.77%
10 лет*
5.44%

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2010 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с SWBRX:
SWBRX с VTINXSWBRX с SWYAXSWBRX с SWHRXSWBRX с SWYDXSWBRX с SWYGXSWBRX с SWLSXSWBRX с PDAHX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с AAETXFRAMX с FFWTX

Сравнение комиссий SWBRX и FRAMX

SWBRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
SWBRX
Schwab Target 2010 Fund

Доходность на риск

SWBRX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWBRX
Ранг доходности на риск SWBRX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWBRX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWBRX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWBRX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWBRX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWBRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWBRX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWBRXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.64

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.30

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.22

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.26

8.81

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWBRX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWBRX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWBRX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWBRXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.64

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.42

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.84

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.50

+0.07

Корреляция

Корреляция между SWBRX и FRAMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWBRX и FRAMX

Дивидендная доходность SWBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWBRX
Schwab Target 2010 Fund		7.59%7.53%6.88%4.35%4.59%4.86%2.64%4.91%6.25%2.22%1.79%1.86%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок SWBRX и FRAMX

Максимальная просадка SWBRX за все время составила -37.52%, что больше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBRX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWBRXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.52%

-33.94%

-3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.65%

-3.45%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-16.31%

-6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.40%

-16.31%

-6.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-2.47%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-3.86%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.87%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SWBRX и FRAMX

Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что SWBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWBRXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

2.14%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

2.95%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.53%

4.64%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.77%

5.22%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.66%

4.48%

+3.18%