PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWBRX с FFFCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWBRX с FFFCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).

SWBRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SWBRX и FFFCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWBRX и FFFCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWBRX
Schwab Target 2010 Fund		-0.75%11.25%7.36%11.82%-14.21%6.98%11.19%14.52%-3.45%10.24%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		0.41%11.39%5.26%9.82%-13.21%5.64%11.09%14.34%-3.74%12.48%

Доходность по периодам

С начала года, SWBRX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWBRX имеют среднегодовую доходность 5.44%, а акции FFFCX немного впереди с 5.51%.

SWBRX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.52%
1 год
8.90%
3 года*
8.22%
5 лет*
3.77%
10 лет*
5.44%

FFFCX

1 день
1.02%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
9.26%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.17%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2010 Fund

Fidelity Freedom 2010 Fund

Часто сравнивают с SWBRX:
SWBRX с VTINXSWBRX с SWYAXSWBRX с SWHRXSWBRX с SWYDXSWBRX с SWYGXSWBRX с SWLSXSWBRX с PDAHX
Часто сравнивают с FFFCX:
FFFCX с FFWTXFFFCX с FXAIXFFFCX с VNQFFFCX с FLPSXFFFCX с VOOFFFCX с QQQFFFCX с VTI

Сравнение комиссий SWBRX и FFFCX

SWBRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.

FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund
SWBRX
Schwab Target 2010 Fund

Доходность на риск

SWBRX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWBRX
Ранг доходности на риск SWBRX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWBRX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWBRX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWBRX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWBRX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWBRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FFFCX
Ранг доходности на риск FFFCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFCX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWBRX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWBRXFFFCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.73

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.41

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.39

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.26

9.45

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWBRX vs. FFFCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWBRX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFCX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWBRX и FFFCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWBRXFFFCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.73

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.50

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.88

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.67

-0.10

Корреляция

Корреляция между SWBRX и FFFCX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWBRX и FFFCX

Дивидендная доходность SWBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности FFFCX в 4.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWBRX
Schwab Target 2010 Fund		7.59%7.53%6.88%4.35%4.59%4.86%2.64%4.91%6.25%2.22%1.79%1.86%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		4.95%4.97%2.99%2.72%7.23%9.33%6.01%5.78%6.98%4.82%3.22%3.68%

Просадки

Сравнение просадок SWBRX и FFFCX

Максимальная просадка SWBRX за все время составила -37.52%, примерно равная максимальной просадке FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBRX и FFFCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWBRXFFFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.52%

-36.88%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.65%

-4.00%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-18.35%

-4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.40%

-18.35%

-4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-2.82%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-4.60%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.01%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SWBRX и FFFCX

Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) имеют волатильность 2.60% и 2.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWBRXFFFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

2.59%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

3.56%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.53%

5.56%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.77%

6.33%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.66%

6.28%

+1.38%