Сравнение SWBRX с FCQTX
SWBRX (Schwab Target 2010 Fund) and FCQTX (American Funds 2065 Target Date Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, SWBRX returned 3.99%/yr vs 9.49%/yr for FCQTX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SWBRX charges 0.00%/yr vs 0.01%/yr for FCQTX.
Доходность
Сравнение доходности SWBRX и FCQTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWBRX показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у FCQTX с доходностью 9.22%.
SWBRX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 3.22%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 5.85%
FCQTX
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 21.26%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWBRX и FCQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBRX Schwab Target 2010 Fund | 3.22% | 11.25% | 7.36% | 11.82% | -14.21% | 6.98% | 19.41% |
FCQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | 9.22% | 20.74% | 15.64% | 21.56% | -19.63% | 17.34% | 47.06% |
Correlation
The correlation between SWBRX and FCQTX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2020 г. | 0.88 |
The correlation between SWBRX and FCQTX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWBRX vs. FCQTX — Ранг доходности на риск
SWBRX
FCQTX
Сравнение SWBRX c FCQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWBRX | FCQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.35 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | 10.44 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWBRX и FCQTX
Максимальная просадка SWBRX за все время составила -37.52%, что больше максимальной просадки FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBRX и FCQTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWBRX | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.52% | -27.34% | -10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.39% | -9.83% | +5.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.55% | -15.53% | +8.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -27.34% | +4.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -1.83% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -5.84% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 2.21% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWBRX и FCQTX
Текущая волатильность для Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) составляет 2.19%, в то время как у American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что SWBRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWBRX | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 5.42% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.53% | 10.71% | -6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.53% | 12.96% | -7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.83% | 14.88% | -6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.69% | 15.12% | -7.43% |
Сравнение комиссий SWBRX и FCQTX
SWBRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FCQTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBRX и FCQTX
Дивидендная доходность SWBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности FCQTX в 4.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | 4.27% | 4.67% | 2.80% | 1.99% | 3.96% | 1.54% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWBRX Schwab Target 2010 Fund | 7.30% | 7.53% | 6.88% | 4.35% | 4.59% | 4.86% | 2.64% | 4.91% | 6.25% | 2.22% | 1.79% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
SWBRX and FCQTX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCQTX has higher volatility (5.42%) compared to SWBRX (2.19%). In terms of maximum drawdown, SWBRX dropped -37.52% vs FCQTX's -27.34%.
SWBRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWBRX и FCQTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор