Сравнение SWANX с FGJEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX).
SWANX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. FGJEX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SWANX и FGJEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWANX и FGJEX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | -6.68% | 13.99% |
FGJEX Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z | -0.45% | 24.15% |
Доходность по периодам
С начала года, SWANX показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у FGJEX с доходностью -0.45%.
SWANX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -10.05%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 11.02%
FGJEX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWANX и FGJEX
SWANX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FGJEX в 0.46%.
Доходность на риск
SWANX vs. FGJEX — Ранг доходности на риск
SWANX
FGJEX
Сравнение SWANX c FGJEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWANX | FGJEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWANX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 2.34 | -1.88 |
Корреляция
Корреляция между SWANX и FGJEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWANX и FGJEX
SWANX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | 0.00% | 0.00% | 8.37% | 2.89% | 16.55% | 28.81% | 4.67% | 2.88% | 15.23% | 11.59% | 1.66% | 17.05% |
FGJEX Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z | 9.63% | 9.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWANX и FGJEX
Максимальная просадка SWANX за все время составила -51.33%, что больше максимальной просадки FGJEX в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и FGJEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWANX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.33% | -8.32% | -43.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.15% | -5.93% | -7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.32% | -1.07% | -10.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SWANX и FGJEX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWANX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 11.08% | +8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 11.08% | +5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 11.08% | +7.03% |