Сравнение SWAN с ASET
SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF) and ASET (FlexShares Real Assets Allocation Index Fund) are both Diversified Portfolio funds - SWAN tracks the S-Network BlackSwan Core Index while ASET tracks the Northern Trust Real Assets Allocation Total Return. Both are passively managed. SWAN charges 0.49%/yr vs 0.57%/yr for ASET.
Доходность
Сравнение доходности SWAN и ASET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SWAN
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- —
ASET
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWAN и ASET
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 4.63% |
ASET FlexShares Real Assets Allocation Index Fund | 0.00% |
Сравнение распределения секторов SWAN и ASET
Секторы
SWAN
ASET
Технологии
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
SWAN
ASET
Финансовые услуги
SWAN
ASET
-
Коммуникационные услуги
SWAN
ASET
Потребительский циклический сектор
SWAN
ASET
Здравоохранение
SWAN
ASET
Промышленность
SWAN
ASET
Потребительский защитный сектор
SWAN
ASET
Энергетика
SWAN
ASET
Коммунальные услуги
SWAN
ASET
Недвижимость
SWAN
ASET
Сырьевые материалы
SWAN
ASET
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWAN vs. ASET — Ранг доходности на риск
SWAN
ASET
Сравнение SWAN c ASET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и FlexShares Real Assets Allocation Index Fund (ASET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWAN | ASET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWAN | ASET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SWAN и ASET
Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что больше максимальной просадки ASET в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и ASET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWAN | ASET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.04% | 0.00% | -31.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | 0.00% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | 0.00% | -8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SWAN и ASET
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWAN | ASET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.39% | 0.00% | +9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.33% | 0.00% | +11.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 0.00% | +12.47% |
Сравнение комиссий SWAN и ASET
SWAN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ASET в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAN и ASET
Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как ASET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASET FlexShares Real Assets Allocation Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 2.79% | 2.86% | 2.54% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, SWAN is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SWAN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.57% for ASET.
SWAN has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.00% for ASET.
SWAN tracks S-Network BlackSwan Core Index, while ASET tracks Northern Trust Real Assets Allocation Total Return. They also come from different issuers: Amplify and Northern Trust. Their fees differ too: 0.49% for SWAN and 0.57% for ASET.
Подберите оптимальное распределение для SWAN и ASET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор