Сравнение SWAGX с FJTDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX).
SWAGX управляется Charles Schwab. FJTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SWAGX и FJTDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWAGX и FJTDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.33% | 7.11% | 1.38% | 5.46% | -13.62% | -2.29% | 7.39% | 8.64% | 1.00% |
FJTDX Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund | 0.55% | 4.75% | 5.69% | 5.48% | 1.00% | 0.16% | 1.57% | 3.20% | 0.50% |
Доходность по периодам
С начала года, SWAGX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у FJTDX с доходностью 0.55%.
SWAGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- —
FJTDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWAGX и FJTDX
SWAGX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FJTDX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWAGX vs. FJTDX — Ранг доходности на риск
SWAGX
FJTDX
Сравнение SWAGX c FJTDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWAGX | FJTDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 3.21 | -2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 11.70 | -10.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 4.96 | -3.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 15.13 | -13.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 67.60 | -63.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWAGX | FJTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 3.21 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 2.49 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 2.37 | -2.07 |
Корреляция
Корреляция между SWAGX и FJTDX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAGX и FJTDX
Дивидендная доходность SWAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности FJTDX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.76% | 4.02% | 3.88% | 3.22% | 1.93% | 1.56% | 2.47% | 2.87% | 2.80% | 1.98% |
FJTDX Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund | 4.11% | 4.63% | 5.42% | 4.70% | 1.39% | 0.36% | 1.45% | 2.65% | 1.17% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWAGX и FJTDX
Максимальная просадка SWAGX за все время составила -19.68%, что больше максимальной просадки FJTDX в -1.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAGX и FJTDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWAGX | FJTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.68% | -1.90% | -17.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -0.30% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.76% | -0.90% | -17.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -0.10% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -0.08% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.07% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWAGX и FJTDX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что SWAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWAGX | FJTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 0.10% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 0.87% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 1.35% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.06% | 1.41% | +4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 1.27% | +3.86% |