PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SWAGX с FJTDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWAGX и FJTDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWAGX и FJTDX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund
-0.33%7.11%1.38%5.46%-13.62%-2.29%7.39%8.64%1.00%
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund
0.55%4.75%5.69%5.48%1.00%0.16%1.57%3.20%0.50%

Доходность по периодам

С начала года, SWAGX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у FJTDX с доходностью 0.55%.


SWAGX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.70%
3 года*
3.43%
5 лет*
-0.05%
10 лет*

FJTDX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.10%
3 года*
5.05%
5 лет*
3.49%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund

Сравнение комиссий SWAGX и FJTDX

SWAGX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FJTDX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SWAGX vs. FJTDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWAGX
Ранг доходности на риск SWAGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина

FJTDX
Ранг доходности на риск FJTDX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJTDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWAGX c FJTDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWAGXFJTDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

3.21

-2.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

11.70

-10.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

4.96

-3.81

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

15.13

-13.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.44

67.60

-63.16

SWAGX vs. FJTDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWAGX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа FJTDX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAGX и FJTDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SWAGXFJTDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

3.21

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

2.49

-2.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

2.37

-2.07

Корреляция

Корреляция между SWAGX и FJTDX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAGX и FJTDX

Дивидендная доходность SWAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности FJTDX в 4.11%


TTM202520242023202220212020201920182017
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund
3.76%4.02%3.88%3.22%1.93%1.56%2.47%2.87%2.80%1.98%
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund
4.11%4.63%5.42%4.70%1.39%0.36%1.45%2.65%1.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWAGX и FJTDX

Максимальная просадка SWAGX за все время составила -19.68%, что больше максимальной просадки FJTDX в -1.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAGX и FJTDX.


Загрузка...

Показатели просадок


SWAGXFJTDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.68%

-1.90%

-17.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-0.30%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.76%

-0.90%

-17.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-0.10%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-0.08%

-5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.07%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SWAGX и FJTDX

Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что SWAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SWAGXFJTDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

0.10%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

0.87%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

1.35%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

1.41%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

1.27%

+3.86%