PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVYAX с TMMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVYAX с TMMAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SVYAX (SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund) and TMMAX (SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund) are both Large Cap Value Equities funds from BlackRock. Over the past 10 years, SVYAX returned 9.57%/yr vs 9.99%/yr for TMMAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SVYAX charges 0.72%/yr vs 1.00%/yr for TMMAX.

Доходность

Сравнение доходности SVYAX и TMMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVYAX показывает доходность 5.85%, что значительно выше, чем у TMMAX с доходностью 3.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SVYAX имеют среднегодовую доходность 9.57%, а акции TMMAX немного впереди с 9.99%.

SVYAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.74%
С начала года
5.85%
6 месяцев
4.81%
1 год
11.63%
3 года*
12.61%
5 лет*
8.21%
10 лет*
9.57%

TMMAX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.27%
С начала года
3.34%
6 месяцев
2.32%
1 год
9.39%
3 года*
12.07%
5 лет*
9.29%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVYAX и TMMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVYAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund		5.85%10.79%15.71%3.99%-0.50%20.55%-1.88%23.91%-2.43%15.25%
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		3.34%11.03%17.07%7.32%-3.11%24.10%1.32%24.00%-2.84%15.19%

Correlation

The correlation between SVYAX and TMMAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2009 г.

0.96

The correlation between SVYAX and TMMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с SVYAX:
SVYAX с SWLGXSVYAX с AUXFXSVYAX с AVERXSVYAX с RIDAXSVYAX с FLCOXSVYAX с ASFYXSVYAX с NASDX
Часто сравнивают с TMMAX:
TMMAX с SPYTMMAX с RIDAXTMMAX с HDCTXTMMAX с HFLGXTMMAX с TWEIXTMMAX с ACIIXTMMAX с FLCOX

Доходность на риск

SVYAX vs. TMMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVYAX
Ранг доходности на риск SVYAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVYAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVYAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVYAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVYAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVYAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TMMAX
Ранг доходности на риск TMMAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMMAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMMAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMMAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMMAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMMAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVYAX c TMMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SVYAXTMMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.00

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.47

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

1.45

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

4.93

+2.35

SVYAX vs. TMMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVYAX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMMAX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVYAX и TMMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVYAX и TMMAX

Максимальная просадка SVYAX за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки TMMAX в -41.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVYAX и TMMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVYAXTMMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-41.50%

+7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.09%

-5.78%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-23.00%

+7.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.07%

-23.00%

+6.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-33.41%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-7.83%

+5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-5.57%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.70%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SVYAX и TMMAX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) составляет 2.29%, в то время как у SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что SVYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVYAXTMMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

2.70%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

6.21%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.76%

8.37%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

19.07%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

17.81%

-2.12%

Сравнение комиссий SVYAX и TMMAX

SVYAX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии TMMAX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVYAX и TMMAX

Дивидендная доходность SVYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 88.93%, что больше доходности TMMAX в 24.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVYAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund		88.93%94.03%12.40%12.69%12.35%21.57%2.24%6.34%18.49%11.02%7.34%8.75%
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		24.48%25.19%23.39%15.23%6.54%4.73%2.15%3.67%4.91%4.10%4.17%5.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SVYAX and TMMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TMMAX has higher volatility (2.70%) compared to SVYAX (2.29%). In terms of maximum drawdown, SVYAX dropped -33.99% vs TMMAX's -41.50%.

SVYAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVYAX и TMMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор