Сравнение SVR.TO с PSLV
SVR.TO (iShares Silver Bullion ETF) and PSLV (Sprott Physical Silver Trust) are both Silver funds - SVR.TO tracks the LBMA Silver Price while PSLV tracks the No Index (Physical Silver). Both are passively managed. Over the past 10 years, SVR.TO returned 13.98%/yr vs 14.96%/yr for PSLV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SVR.TO charges 0.66%/yr vs 0.51%/yr for PSLV.
Доходность
Сравнение доходности SVR.TO и PSLV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SVR.TO торгуется в CAD, в то время как PSLV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSLV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SVR.TO показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у PSLV с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции SVR.TO уступали акциям PSLV по среднегодовой доходности: 13.98% против 14.96% соответственно.
SVR.TO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 27.55%
- 1 год
- 106.41%
- 3 года*
- 43.28%
- 5 лет*
- 19.20%
- 10 лет*
- 13.98%
PSLV
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 22.69%
- 1 год
- 105.68%
- 3 года*
- 43.95%
- 5 лет*
- 22.06%
- 10 лет*
- 14.96%
Сравнение доходности по годам SVR.TO и PSLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR.TO iShares Silver Bullion ETF | 2.55% | 140.56% | 18.71% | -0.94% | 0.09% | -13.03% | 42.96% | 12.77% | -9.50% | 4.40% |
PSLV Sprott Physical Silver Trust | 0.48% | 133.84% | 29.69% | -4.10% | 10.06% | -14.91% | 40.40% | 11.24% | -4.35% | -2.36% |
Correlation
The correlation between SVR.TO and PSLV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2010 г. | 0.81 |
The correlation between SVR.TO and PSLV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVR.TO vs. PSLV — Ранг доходности на риск
SVR.TO
PSLV
Сравнение SVR.TO c PSLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVR.TO | PSLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.70 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 5.93 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVR.TO | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.86 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.65 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.51 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.25 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SVR.TO и PSLV
Максимальная просадка SVR.TO за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки PSLV в -69.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVR.TO и PSLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVR.TO | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -69.07% | -8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.63% | -39.32% | -3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.63% | -39.32% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.63% | -39.32% | -3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.52% | -41.31% | -4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.16% | -33.84% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.34% | -47.91% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.99% | 17.89% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVR.TO и PSLV
iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV) имеют волатильность 16.52% и 16.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVR.TO | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.52% | 16.38% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.28% | 56.00% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.68% | 57.24% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.45% | 33.89% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.51% | 29.58% | +2.93% |
Сравнение комиссий SVR.TO и PSLV
SVR.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PSLV в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVR.TO и PSLV
Ни SVR.TO, ни PSLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SVR.TO and PSLV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSLV is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSLV is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.66% for SVR.TO.
SVR.TO tracks LBMA Silver Price, while PSLV tracks No Index (Physical Silver). They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.66% for SVR.TO and 0.51% for PSLV.
Подберите оптимальное распределение для SVR.TO и PSLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор