Сравнение SVR.TO с PSLV
SVR.TO (iShares Silver Bullion ETF) and PSLV (Sprott Physical Silver Trust) are both Silver funds - SVR.TO tracks the LBMA Silver Price while PSLV tracks the No Index (Physical Silver). Both are passively managed. Over the past 10 years, SVR.TO returned 10.22%/yr vs 11.44%/yr for PSLV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SVR.TO charges 0.66%/yr vs 0.51%/yr for PSLV.
Доходность
Сравнение доходности SVR.TO и PSLV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SVR.TO торгуется в CAD, в то время как PSLV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSLV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SVR.TO показывает доходность -20.53%, что значительно ниже, чем у PSLV с доходностью -19.26%. За последние 10 лет акции SVR.TO уступали акциям PSLV по среднегодовой доходности: 10.22% против 11.44% соответственно.
SVR.TO
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -26.02%
- С начала года
- -20.53%
- 6 месяцев
- -21.57%
- 1 год
- 52.13%
- 3 года*
- 33.23%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 10.22%
PSLV
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -23.43%
- С начала года
- -19.26%
- 6 месяцев
- -20.25%
- 1 год
- 54.88%
- 3 года*
- 36.62%
- 5 лет*
- 18.02%
- 10 лет*
- 11.44%
Сравнение доходности по годам SVR.TO и PSLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR.TO iShares Silver Bullion ETF | -20.53% | 140.56% | 18.71% | -0.94% | 0.09% | -13.03% | 42.96% | 12.77% | -9.50% | 4.40% |
PSLV Sprott Physical Silver Trust | -19.26% | 133.89% | 29.54% | -4.27% | 9.25% | -14.18% | 39.42% | 12.17% | -4.42% | -2.78% |
Correlation
The correlation between SVR.TO and PSLV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г. | 0.82 |
The correlation between SVR.TO and PSLV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVR.TO vs. PSLV — Ранг доходности на риск
SVR.TO
PSLV
Сравнение SVR.TO c PSLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVR.TO | PSLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.15 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 2.69 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVR.TO и PSLV
Максимальная просадка SVR.TO за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки PSLV в -69.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVR.TO и PSLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVR.TO | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -69.55% | -8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -47.90% | -4.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.12% | -47.90% | -4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.12% | -47.90% | -4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.12% | -47.90% | -4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.31% | -47.08% | -4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.37% | -47.88% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.76% | 20.47% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVR.TO и PSLV
iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV) имеют волатильность 15.94% и 15.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVR.TO | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.94% | 15.89% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.65% | 58.49% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.67% | 60.12% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.66% | 36.56% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.53% | 31.99% | +0.54% |
Сравнение комиссий SVR.TO и PSLV
SVR.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PSLV в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVR.TO и PSLV
Ни SVR.TO, ни PSLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SVR.TO and PSLV have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSLV is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSLV is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.66% for SVR.TO.
SVR.TO tracks LBMA Silver Price, while PSLV tracks No Index (Physical Silver). They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.66% for SVR.TO and 0.51% for PSLV.
Подберите оптимальное распределение для SVR.TO и PSLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор