PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SVR.TO с COPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVR.TO с COPP

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SVR.TO (iShares Silver Bullion ETF) and COPP (Sprott Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - SVR.TO is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while COPP is a Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Copper Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, SVR.TO returned 42.02% vs 66.23% for COPP. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVR.TO charges 0.66%/yr vs 0.65%/yr for COPP.

Доходность

Сравнение доходности SVR.TO и COPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SVR.TO торгуется в CAD, в то время как COPP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COPP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SVR.TO показывает доходность -22.18%, что значительно ниже, чем у COPP с доходностью 7.16%.

SVR.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-14.16%
6 месяцев
-42.39%
С начала года
-22.18%
1 год
42.02%
3 года*
28.89%
5 лет*
15.06%
10 лет*
8.90%
Всё время*
5.61%

COPP

1 день
1.01%
1 месяц
-13.86%
6 месяцев
-5.00%
С начала года
7.16%
1 год
66.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
32.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVR.TO и COPP

2026 (YTD)20252024
SVR.TO
iShares Silver Bullion ETF		-22.18%140.56%19.43%
COPP
Sprott Copper Miners ETF		7.16%66.07%10.08%

Correlation

The correlation between SVR.TO and COPP is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2024 г.

0.58

The correlation between SVR.TO and COPP has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Bullion ETF

Sprott Copper Miners ETF

Часто сравнивают с SVR.TO:
SVR.TO с SLVSVR.TO с PSLV.TOSVR.TO с PSLVSVR.TO с SBT.TOSVR.TO с SVR-C.TOSVR.TO с CGL.TOSVR.TO с MNS.TO
Часто сравнивают с COPP:
COPP с COPXCOPP с CPERCOPP с ICOPCOPP с COPJCOPP с SCCOCOPP с VOOCOPP с ZMT.TO

Доходность на риск

SVR.TO vs. COPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVR.TO
Ранг доходности на риск SVR.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVR.TO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVR.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVR.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVR.TO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVR.TO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
COPP
Ранг доходности на риск COPP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVR.TO c COPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SVR.TOCOPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.46

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
1.96

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

2.32

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.62

7.05

-5.43

SVR.TO vs. COPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVR.TO на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа COPP равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVR.TO и COPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVR.TO и COPP

Максимальная просадка SVR.TO за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки COPP в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVR.TO и COPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVR.TOCOPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.85%

-41.79%

-36.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.06%

-28.73%

-24.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.32%

-19.23%

-33.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.36%

-12.95%

-38.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.05%

9.42%

+16.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SVR.TO и COPP

iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO) имеет более высокую волатильность в 13.95% по сравнению с Sprott Copper Miners ETF (COPP) с волатильностью 12.71%. Это указывает на то, что SVR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVR.TOCOPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.95%

12.71%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.28%

39.63%

+15.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.17%

45.58%

+14.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.84%

41.79%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.52%

41.79%

-9.27%

Сравнение комиссий SVR.TO и COPP

SVR.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии COPP в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVR.TO и COPP

SVR.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.

ПозицияTTM20252024
COPP
Sprott Copper Miners ETF		2.26%2.37%2.59%
SVR.TO
iShares Silver Bullion ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SVR.TO and COPP have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COPP is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COPP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.66% for SVR.TO.

SVR.TO is categorized as Silver, while COPP is Copper. SVR.TO tracks LBMA Silver Price, while COPP tracks Nasdaq Sprott Copper Miners Index. They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.66% for SVR.TO and 0.65% for COPP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVR.TO и COPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор