Сравнение SVPFX с SSEYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX).
SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г.. SSEYX управляется State Street. Фонд был запущен 11 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SVPFX и SSEYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVPFX и SSEYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.97% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
SSEYX State Street Equity 500 Index II Portfolio | -4.34% | 17.52% | 25.01% | 26.29% | -18.18% | 17.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SVPFX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у SSEYX с доходностью -4.34%.
SVPFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SSEYX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVPFX и SSEYX
SVPFX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SSEYX в 0.02%.
Доходность на риск
SVPFX vs. SSEYX — Ранг доходности на риск
SVPFX
SSEYX
Сравнение SVPFX c SSEYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVPFX | SSEYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.96 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.47 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.50 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 7.19 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVPFX | SSEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.96 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.72 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между SVPFX и SSEYX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVPFX и SSEYX
Дивидендная доходность SVPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности SSEYX в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.48% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSEYX State Street Equity 500 Index II Portfolio | 1.45% | 1.38% | 1.93% | 1.46% | 1.57% | 2.48% | 3.63% | 2.36% | 5.91% | 5.37% | 2.29% | 3.47% |
Просадки
Сравнение просадок SVPFX и SSEYX
Максимальная просадка SVPFX за все время составила -6.37%, что меньше максимальной просадки SSEYX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVPFX и SSEYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVPFX | SSEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.37% | -33.75% | +27.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -12.10% | +6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -6.22% | +5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -4.14% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 2.52% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVPFX и SSEYX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) составляет 0.85%, в то время как у State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SVPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVPFX | SSEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 5.34% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 9.51% | -8.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.01% | 18.29% | -10.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 16.92% | -11.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.59% | 18.05% | -12.46% |