PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVPFX с MWMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVPFX с MWMIX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) и VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX).

SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г.. MWMIX управляется VanEck. Фонд был запущен 6 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SVPFX и MWMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) и VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SVPFX показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у MWMIX с доходностью -6.81%.

SVPFX

1 день
0.10%
1 месяц
0.15%
С начала года
1.08%
6 месяцев
2.69%
1 год
8.48%
3 года*
4.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

MWMIX

1 день
0.13%
1 месяц
-7.01%
С начала года
-6.81%
6 месяцев
-3.22%
1 год
24.14%
3 года*
8.78%
5 лет*
6.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVPFX и MWMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		1.08%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%
MWMIX
VanEck Morningstar Wide Moat Fund		-6.81%13.17%10.30%25.20%-13.46%9.09%

Корреляция

Корреляция между SVPFX и MWMIX составляет 0.15 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Сравнение комиссий SVPFX и MWMIX

SVPFX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии MWMIX в 0.59%.

MWMIX
VanEck Morningstar Wide Moat Fund
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

VanEck Morningstar Wide Moat Fund

Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с AFIFXSVPFX с QUERXSVPFX с BFSAXSVPFX с SVSPXSVPFX с FDFIXSVPFX с FNILXSVPFX с FZROX
Часто сравнивают с MWMIX:
MWMIX с SXR7.DEMWMIX с IWFQ.LMWMIX с SMHMWMIX с ^GSPCMWMIX с IWYMWMIX с CALFMWMIX с MOAT

Доходность на риск

SVPFX vs. MWMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MWMIX
Ранг доходности на риск MWMIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWMIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWMIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWMIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWMIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWMIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVPFX c MWMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) и VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVPFXMWMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.55

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

0.92

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.12

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

0.87

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

3.20

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVPFX vs. MWMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVPFX на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWMIX равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVPFX и MWMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVPFXMWMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.55

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.53

-0.15

Просадки

Сравнение просадок SVPFX и MWMIX

Максимальная просадка SVPFX за все время составила -6.37%, что меньше максимальной просадки MWMIX в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVPFX и MWMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVPFXMWMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.37%

-33.03%

+26.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-12.42%

+9.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-10.33%

+10.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-4.76%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

3.61%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SVPFX и MWMIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) составляет 0.85%, в то время как у VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что SVPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVPFXMWMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

4.81%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

9.98%

-8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00%

19.73%

-11.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

18.54%

-12.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.59%

20.59%

-15.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVPFX и MWMIX

Дивидендная доходность SVPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности MWMIX в 13.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.48%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
MWMIX
VanEck Morningstar Wide Moat Fund		13.38%12.47%10.34%0.77%11.44%13.44%8.22%10.84%9.48%0.26%