PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVPFX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVPFX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности SVPFX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVPFX и FSKAX

2026 (YTD)20252024202320222021
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		0.87%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-3.98%17.06%23.89%26.12%-19.53%15.19%

Доходность по периодам

С начала года, SVPFX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%.

SVPFX

1 день
0.36%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.58%
1 год
3.47%
3 года*
4.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSKAX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.04%
1 год
17.68%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с AFIFXSVPFX с QUERXSVPFX с BFSAXSVPFX с FDFIXSVPFX с FNILXSVPFX с BEQGXSVPFX с SVSPX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий SVPFX и FSKAX

SVPFX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

SVPFX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVPFX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVPFXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.98

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.49

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.50

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

7.20

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVPFX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVPFX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVPFX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVPFXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.98

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.79

-0.41

Корреляция

Корреляция между SVPFX и FSKAX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVPFX и FSKAX

Дивидендная доходность SVPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности FSKAX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.49%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.06%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок SVPFX и FSKAX

Максимальная просадка SVPFX за все время составила -6.37%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVPFX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVPFXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.37%

-35.01%

+28.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-12.42%

+7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-6.20%

+5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-4.05%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

2.60%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SVPFX и FSKAX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) составляет 0.87%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что SVPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVPFXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

5.52%

-4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

9.85%

-8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.02%

18.69%

-10.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

17.42%

-11.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.60%

18.44%

-12.84%