PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVOAX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVOAX с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

SVOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 окт. 2004 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SVOAX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVOAX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVOAX
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund		0.30%10.47%15.46%3.68%-1.10%19.77%-2.15%24.17%-2.75%14.04%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, SVOAX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции SVOAX уступали акциям VIHAX по среднегодовой доходности: 8.43% против 10.41% соответственно.

SVOAX

1 день
1.23%
1 месяц
-3.87%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.64%
1 год
6.59%
3 года*
10.07%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.43%

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SVOAX:
SVOAX с ROAMSVOAX с SVOLSVOAX с HYGSVOAX с VOOSVOAX с BNDSVOAX с ACIIXSVOAX с ACTIX
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий SVOAX и VIHAX

SVOAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

SVOAX
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SVOAX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVOAX
Ранг доходности на риск SVOAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVOAX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVOAXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

2.32

-1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

2.96

-2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.47

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

3.01

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

12.38

-8.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVOAX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVOAX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVOAX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVOAXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

2.32

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.91

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.66

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.66

-0.11

Корреляция

Корреляция между SVOAX и VIHAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVOAX и VIHAX

Дивидендная доходность SVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.90%, что больше доходности VIHAX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVOAX
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund		16.90%16.95%17.05%13.66%11.01%18.42%1.47%4.66%13.86%9.21%4.35%6.58%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SVOAX и VIHAX

Максимальная просадка SVOAX за все время составила -47.22%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOAX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVOAXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.22%

-38.80%

-8.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-10.66%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-23.92%

+3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.09%

-38.80%

+4.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-6.64%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-6.09%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.59%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SVOAX и VIHAX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) составляет 2.98%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что SVOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVOAXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

6.16%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

9.08%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

14.29%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

13.69%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

15.92%

+0.24%