Сравнение SVOAX с TOWFX
SVOAX (SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund) and TOWFX (Towpath Focus Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, SVOAX returned 7.15%/yr vs 10.82%/yr for TOWFX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SVOAX charges 0.90%/yr vs 1.11%/yr for TOWFX.
Доходность
Сравнение доходности SVOAX и TOWFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVOAX показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 5.99%.
SVOAX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 4.78%
- 1 год
- 8.89%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 8.77%
TOWFX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 22.84%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVOAX и TOWFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVOAX SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund | 3.97% | 10.47% | 15.46% | 3.68% | -1.10% | 19.77% | -2.15% |
TOWFX Towpath Focus Fund | 5.99% | 23.51% | 13.22% | 12.33% | -2.06% | 26.52% | 19.46% |
Correlation
The correlation between SVOAX and TOWFX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г. | 0.84 |
The correlation between SVOAX and TOWFX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVOAX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск
SVOAX
TOWFX
Сравнение SVOAX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVOAX | TOWFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.44 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 4.79 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 18.06 | -12.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVOAX | TOWFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.52 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.01 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.02 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок SVOAX и TOWFX
Максимальная просадка SVOAX за все время составила -47.22%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOAX и TOWFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVOAX | TOWFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.22% | -96.18% | +48.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | -4.72% | -0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.19% | -96.18% | +75.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | -96.18% | +75.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -94.76% | +92.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -23.11% | +17.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.25% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVOAX и TOWFX
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) составляет 2.04%, в то время как у Towpath Focus Fund (TOWFX) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что SVOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVOAX | TOWFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 2.23% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 6.58% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.68% | 8.98% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 1,041.14% | -1,025.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 919.75% | -903.60% |
Сравнение комиссий SVOAX и TOWFX
SVOAX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOAX и TOWFX
Дивидендная доходность SVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.36%, что больше доходности TOWFX в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVOAX SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund | 16.36% | 16.95% | 17.05% | 13.66% | 11.01% | 18.42% | 1.47% | 4.66% | 13.86% | 9.21% | 4.35% | 6.58% |
TOWFX Towpath Focus Fund | 1.72% | 1.82% | 1.49% | 2.81% | 2.05% | 5.69% | 5.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVOAX and TOWFX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOWFX has higher volatility (2.23%) compared to SVOAX (2.04%). In terms of maximum drawdown, SVOAX dropped -47.22% vs TOWFX's -96.18%.
TOWFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVOAX и TOWFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор