PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVOAX с PSECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVOAX с PSECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).

SVOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 окт. 2004 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SVOAX и PSECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVOAX и PSECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVOAX
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund		0.30%10.47%15.46%3.68%-1.10%19.77%-2.15%24.17%-2.75%14.04%
PSECX
1789 Growth and Income Fund		-0.58%8.04%14.49%10.64%-10.66%25.43%0.78%23.99%-5.18%5.16%

Доходность по периодам

С начала года, SVOAX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции SVOAX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 8.43% против 7.01% соответственно.

SVOAX

1 день
1.23%
1 месяц
-3.87%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.64%
1 год
6.59%
3 года*
10.07%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.43%

PSECX

1 день
1.46%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.96%
1 год
8.21%
3 года*
10.31%
5 лет*
7.34%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund

1789 Growth and Income Fund

Часто сравнивают с SVOAX:
SVOAX с ROAMSVOAX с SVOLSVOAX с HYGSVOAX с VOOSVOAX с BNDSVOAX с ACIIXSVOAX с ACTIX
Часто сравнивают с PSECX:
PSECX с HFCVXPSECX с LOMAXPSECX с QRVLXPSECX с FDETXPSECX с VEIPXPSECX с OANMXPSECX с PEIYX

Сравнение комиссий SVOAX и PSECX

SVOAX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.

PSECX
1789 Growth and Income Fund
SVOAX
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund

Доходность на риск

SVOAX vs. PSECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVOAX
Ранг доходности на риск SVOAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PSECX
Ранг доходности на риск PSECX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSECX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSECX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSECX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSECX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSECX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVOAX c PSECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVOAXPSECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.63

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.00

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.13

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.11

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

4.41

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVOAX vs. PSECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVOAX на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSECX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVOAX и PSECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVOAXPSECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.63

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.62

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.54

+0.01

Корреляция

Корреляция между SVOAX и PSECX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVOAX и PSECX

Дивидендная доходность SVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.90%, что больше доходности PSECX в 0.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVOAX
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund		16.90%16.95%17.05%13.66%11.01%18.42%1.47%4.66%13.86%9.21%4.35%6.58%
PSECX
1789 Growth and Income Fund		0.85%0.85%3.88%2.71%4.60%1.53%0.27%1.16%6.78%0.59%0.31%5.12%

Просадки

Сравнение просадок SVOAX и PSECX

Максимальная просадка SVOAX за все время составила -47.22%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOAX и PSECX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVOAXPSECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.22%

-31.13%

-16.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-8.36%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-18.47%

-1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.09%

-31.13%

-2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-6.09%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-3.90%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.10%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SVOAX и PSECX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) составляет 2.98%, в то время как у 1789 Growth and Income Fund (PSECX) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что SVOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVOAXPSECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

3.54%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

7.74%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

13.18%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

11.92%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

13.18%

+2.98%