PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVOAX с NEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVOAX с NEIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).

SVOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 окт. 2004 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности SVOAX и NEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVOAX и NEIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVOAX
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund		0.30%10.47%15.46%3.68%-1.10%19.77%-2.15%24.17%-2.75%14.04%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		5.61%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, SVOAX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции SVOAX уступали акциям NEIMX по среднегодовой доходности: 8.43% против 9.24% соответственно.

SVOAX

1 день
1.23%
1 месяц
-3.87%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.64%
1 год
6.59%
3 года*
10.07%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.43%

NEIMX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.83%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund

Neiman Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с SVOAX:
SVOAX с ROAMSVOAX с SVOLSVOAX с HYGSVOAX с VOOSVOAX с BNDSVOAX с ACIIXSVOAX с ACTIX
Часто сравнивают с NEIMX:
NEIMX с QQQNEIMX с SCHXNEIMX с JMGIXNEIMX с QRVLXNEIMX с AVLVXNEIMX с BRLVXNEIMX с VWNAX

Сравнение комиссий SVOAX и NEIMX

SVOAX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.

NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
SVOAX
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund

Доходность на риск

SVOAX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVOAX
Ранг доходности на риск SVOAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVOAX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVOAXNEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.65

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

2.32

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.38

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

2.49

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

12.55

-8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVOAX vs. NEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVOAX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа NEIMX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVOAX и NEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVOAXNEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.65

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.02

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.02

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.03

+0.52

Корреляция

Корреляция между SVOAX и NEIMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVOAX и NEIMX

Дивидендная доходность SVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.90%, что больше доходности NEIMX в 0.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVOAX
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund		16.90%16.95%17.05%13.66%11.01%18.42%1.47%4.66%13.86%9.21%4.35%6.58%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%

Просадки

Сравнение просадок SVOAX и NEIMX

Максимальная просадка SVOAX за все время составила -47.22%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOAX и NEIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVOAXNEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.22%

-92.94%

+45.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-10.78%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-92.94%

+72.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.09%

-92.94%

+58.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-90.08%

+84.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-9.92%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.14%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SVOAX и NEIMX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) составляет 2.98%, в то время как у Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что SVOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVOAXNEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

4.05%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

8.52%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

15.65%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

576.30%

-560.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

407.62%

-391.46%